重尾风险模型中若干问题的研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 分布理论、随机游动和风险模型中的基本概念	第9-15页
·重尾分布的基本概念	第9-12页
·随机游动的基本概念	第12页
·风险模型的基本概念	第12-15页
第二章 固定的初始资本下有限时破产概率的渐近性	第15-48页
·精致大偏差的一些已有结果	第15-21页
·一个精致大偏差结果证明的修正及补充	第21-27页
·一个随机游动渐近结果的修正	第27-32页
·固定的初始资本下有限时破产概率的渐近性	第32-36页
·D族随机变量和的精致大偏差	第36-48页
第三章 破产概率的粗略渐近性	第48-63页
·粗略大偏差的一些已有结果	第48-50页
·两个非负NA随机变量差的粗略大偏差	第50-57页
·独立同分布双边随机变量的粗略大偏差	第57-60页
·D族随机变量和的粗略大偏差	第60-63页
第四章 红利干扰模型中破产概率的渐近性	第63-76页
·随机游动极大值尾概率的渐近性	第63-68页
·NA更新门限超出概率的渐近性	第68-72页
·红利干扰模型中破产概率的渐近性	第72-76页
第五章 两类相依风险模型破产概率的渐近性	第76-88页
·引言及预备知识	第76-78页
·带有被调节索赔额过程破产概率的渐近性	第78-84页
·带有NUQD索赔额过程破产概率的渐近性	第84-88页
参考文献	第88-96页
攻读博士期间发表和待发表的论文	第96-97页
致谢	第97页