基于投资组合理论的股票投资分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·概述 | 第10-12页 |
| ·论文背景和选题依据 | 第12-13页 |
| ·研究目的、意义及价值 | 第13页 |
| ·研究的内容及方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容概要 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-26页 |
| ·对上市公司综合评价的文献综述 | 第15-18页 |
| ·投资组合理论发展及应用的文献综述 | 第18-26页 |
| 第3章 用因子分析法对上市公司评价 | 第26-37页 |
| ·对上市公司综合评价的必要性 | 第26页 |
| ·上市公司综合评价的因子分析模型及实证研究 | 第26-37页 |
| ·上市公司综合评价指标体系建立 | 第26-27页 |
| ·因子分析的基本原理 | 第27-28页 |
| ·用因子分析法对上市公司实证研究 | 第28-35页 |
| ·上市公司的评价结果 | 第35-37页 |
| 第4章 用 DEA模型对上市公司评价 | 第37-43页 |
| ·建立评价上市公司有效性的DEA模型 | 第37-38页 |
| ·DEA模型指标选取及处理 | 第38-39页 |
| ·DEA模型的求解 | 第39-43页 |
| ·投入产出技术有效性分析 | 第39-41页 |
| ·规模收益分析 | 第41页 |
| ·对DEA结果的解释 | 第41-43页 |
| 第5章 用markowitz模型求解投资组合 | 第43-54页 |
| ·投资组合理论涉及的概念 | 第43-46页 |
| ·投资组合的收益 | 第43-44页 |
| ·投资组合的风险 | 第44-46页 |
| ·马科威茨的均值-方差模型 | 第46-48页 |
| ·均值-方差模型的假设 | 第46-47页 |
| ·马科维茨模型的结构 | 第47-48页 |
| ·投资组合优化模型与应用 | 第48-54页 |
| ·投资组合优化问题建模 | 第48-49页 |
| ·投资组合优化模型的应用 | 第49-53页 |
| ·对最优投资比例的注释 | 第53-54页 |
| 第6章 用 DEA模型评价投资组合 | 第54-58页 |
| ·用 DEA评价投资组合的目的 | 第54页 |
| ·DEA涉及的概念及其数学模型 | 第54-56页 |
| ·最优投资比例的有效性分析 | 第56-58页 |
| 第7章 结论和展望 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58页 |
| ·展望 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第64页 |
