| 引言 | 第1-11页 |
| 第一章 债券投资理论基础 | 第11-21页 |
| 第一节 债券的分类及其风险类型 | 第11-13页 |
| 第二节 债券的收入资本化定价 | 第13-15页 |
| 第三节 利率的期限结构 | 第15-21页 |
| 第二章 债券的久期模型 | 第21-34页 |
| 第一节 MACAULAY 久期模型 | 第21-26页 |
| 第二节 偏久期模型与关键利率久期模型 | 第26-29页 |
| 第三节 近似久期模型 | 第29-32页 |
| 第四节 风险调整久期模型简述 | 第32-34页 |
| 第三章 债券久期模型的应用 | 第34-42页 |
| 第一节 债券投资的利率免疫 | 第34-37页 |
| 第二节 久期模型在资产—负债管理中的应用 | 第37-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 论文摘要 | 第45-48页 |
| ABSTRACT | 第48-52页 |
| 后 记 | 第52-53页 |
| 导师及作者简介 | 第53页 |