基于多重分形与混沌理论的金融市场研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·国内外的研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文的研究内容及研究思路 | 第10-11页 |
| ·本文的主要创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 混沌与分形理论综述 | 第13-19页 |
| ·混沌理论综述 | 第13-14页 |
| ·分形理论综述 | 第14-16页 |
| ·多重分形理论综述 | 第16-19页 |
| 第三章 金融市场的分形特征研究 | 第19-53页 |
| ·分形布朗运动 | 第19-21页 |
| ·分形分布及其性质 | 第21-23页 |
| ·分形维 | 第23-27页 |
| ·Hurst 指数的估算方法 | 第27-31页 |
| ·R/S 分析的检验 | 第31-33页 |
| ·金融市场价格序列分形特征实证分析 | 第33-49页 |
| ·金融市场成交量序列分形特征实证分析 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第四章 金融市场的混沌特征研究 | 第53-90页 |
| ·混沌的定义 | 第53-56页 |
| ·相空间重构 | 第56-61页 |
| ·Lyapunov 指数 | 第61-68页 |
| ·相空间投影分析 | 第68页 |
| ·金融市场价格序列的混沌识别 | 第68-83页 |
| ·金融市场成交量序列的混沌识别 | 第83-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第五章 金融市场的多重分形特征研究 | 第90-135页 |
| ·多重分形概述 | 第90-92页 |
| ·广义维数 | 第92-94页 |
| ·广义Hurst 指数的估计 | 第94-96页 |
| ·尺度函数的估计 | 第96-97页 |
| ·多重分形谱 | 第97-99页 |
| ·金融市场价格序列多重分形特征实证分析 | 第99-124页 |
| ·金融市场成交量序列多重分形特征实证分析 | 第124-132页 |
| ·基于多重分形特征的金融市场风险度量 | 第132-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第六章 总结与展望 | 第135-139页 |
| ·本文总结 | 第135-137页 |
| ·本文工作展望 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-151页 |
| 在学期间发表学术论文情况 | 第151-152页 |
| 附录 | 第152-164页 |
| 致谢 | 第164页 |
