| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-18页 |
| 第一章 绪论 | 第18-31页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第18-22页 |
| 一、选题背景 | 第18-20页 |
| 二、选题意义 | 第20-22页 |
| 第二节 文献综述 | 第22-27页 |
| 一、巴塞尔协议Ⅲ及相关问题 | 第22-23页 |
| 二、关于宏观审慎监管的理论分析 | 第23-24页 |
| 三、对宏观审慎监管的政策应用分析 | 第24-27页 |
| 第三节 研究思路和主要成果 | 第27-31页 |
| 一、研究思路 | 第27-28页 |
| 二、主要成果和不足 | 第28-31页 |
| 第二章 银行监管的演变与发展 | 第31-62页 |
| 第一节 巴塞尔委员会成立前的银行监管 | 第31-41页 |
| 一、中央银行制度建立时期(1694——1933年) | 第32-36页 |
| 二、银行业务全面管制时期(1933——1974) | 第36-41页 |
| 第二节 巴塞尔委员会的产生与发展 | 第41-46页 |
| 一、基本情况——使命与目标 | 第41-42页 |
| 二、委员会的发展 | 第42-46页 |
| 第三节 巴塞尔协议Ⅰ的主要内容与特点 | 第46-50页 |
| 一、巴塞尔协议Ⅰ的主要内容 | 第46-49页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅰ的主要特点 | 第49-50页 |
| 第四节 巴塞尔协议Ⅱ的主要内容与特点 | 第50-62页 |
| 一、巴塞尔协议Ⅱ的主要内容 | 第50-57页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅱ的主要特点 | 第57-62页 |
| 第三章 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 | 第62-91页 |
| 第一节 巴塞尔协议Ⅲ的构成和主要逻辑 | 第62-67页 |
| 一、巴塞尔协议Ⅲ的构成 | 第62-65页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅲ的主要逻辑 | 第65-67页 |
| 第二节 关于强化资本监管标准的改革 | 第67-74页 |
| 一、提高资本质量,增强资本构成一致性和透明度 | 第67-69页 |
| 二、扩大资本覆盖风险的范围 | 第69-74页 |
| 第三节 资本留存缓冲和逆周期资本缓冲 | 第74-79页 |
| 一、资本留存缓冲 | 第74-76页 |
| 二、逆周期资本缓冲 | 第76-79页 |
| 第四节 杠杆率 | 第79-82页 |
| 一、杠杆率的定义和计算 | 第79-80页 |
| 二、杠杆率要求和过渡期安排 | 第80页 |
| 三、对杠杆率的进一步讨论 | 第80-82页 |
| 第五节 流动性标准 | 第82-91页 |
| 一、流动性覆盖率 | 第82-85页 |
| 二、净稳定资金比率 | 第85-89页 |
| 三、流动性监测工具 | 第89-91页 |
| 第四章 实施巴塞尔协议Ⅲ后的影响及其在中国的应用 | 第91-106页 |
| 第一节 对实施巴塞尔协议Ⅲ影响的评估 | 第91-95页 |
| 一、对实施影响的综合数量分析结果 | 第91-92页 |
| 二、对宏观经济增长的影响 | 第92-95页 |
| 第二节 巴塞尔协议Ⅲ在中国的运用及影响 | 第95-102页 |
| 一、中国商业银行业的基本情况 | 第95-96页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅲ在中国的运用 | 第96-98页 |
| 三、相关影响 | 第98-102页 |
| 第三节、对巴塞尔协议Ⅲ的评价 | 第102-106页 |
| 一、优点 | 第102页 |
| 二、不足 | 第102-104页 |
| 三、对巴塞尔协议的再认识 | 第104-106页 |
| 第五章 关于宏观审慎监管的一般讨论 | 第106-137页 |
| 第一节 宏观审慎监管的概念和目的 | 第106-112页 |
| 一、概念的起源 | 第106-107页 |
| 二、宏观审慎监管的目的 | 第107-109页 |
| 三、宏观审慎监管概念的进一步厘定 | 第109-112页 |
| 第二节 宏观审慎分析:对特定时期和特定监管对象的判断 | 第112-120页 |
| 一、对特定时期的判断 | 第112-116页 |
| 二、对特定对象的判断 | 第116-120页 |
| 第三节 宏观审慎监管工具选择 | 第120-127页 |
| 一、特定时期的确定与逆周期监管工具 | 第120-123页 |
| 二、特定对象的确定和空间维度监管工具 | 第123-125页 |
| 三、对宏观审慎监管工具的进一步讨论 | 第125-127页 |
| 第四节 与货币政策的协调 | 第127-131页 |
| 一、与货币政策协调的必要性 | 第127-128页 |
| 二、宏观审慎与货币政策传导机制 | 第128-129页 |
| 三、如何协调 | 第129-131页 |
| 第五节 宏观审慎监管的治理结构 | 第131-137页 |
| 一、宏观审慎监管的国家(地区)治理 | 第131-133页 |
| 二、宏观审慎监管的全球治理 | 第133-137页 |
| 第六章 政府财政在宏观审慎监管中的角色安排 | 第137-155页 |
| 第一节 理论与现实依据 | 第137-145页 |
| 一、宏观审慎监管的公共产品属性及其特殊性 | 第137-139页 |
| 二、两种角色与两种成本 | 第139-141页 |
| 三、财政在化解系统性金融风险方面的实践 | 第141-145页 |
| 第二节 基于公共主体的财政角色定位 | 第145-149页 |
| 一、加强财政赤字和债务管理,保持财政自身稳定性 | 第145-146页 |
| 二、优化制度安排,降低兜底成本 | 第146-149页 |
| 第三节 基于经济主体的财政角色定位 | 第149-152页 |
| 一、作为国有金融机构所有者的责任 | 第149-150页 |
| 二、作为金融债权担保者的责任 | 第150-152页 |
| 第四节 基于宏观调控主体的财政角色定位 | 第152-155页 |
| 一、财政对宏观经济调控作用的发挥:公共主体责任的另一种体现 | 第152-153页 |
| 二、财政在宏观调控与宏观审慎监管之间的平衡 | 第153-155页 |
| 第七章 各国金融改革与宏观审慎监管实践:国际经验 | 第155-179页 |
| 第一节 美国金融改革简要分析 | 第155-165页 |
| 一、《多德-弗兰克法案》的主要内容 | 第156-159页 |
| 二、对《多德-弗兰克法案》改革内容的基本评价 | 第159-161页 |
| 三、对《多德-弗兰克法案》相关内容的进一步分析 | 第161-165页 |
| 第二节 欧洲金融改革简要分析 | 第165-171页 |
| 一、泛欧金融监管改革法案的主要内容 | 第165-169页 |
| 二、对欧洲金融改革的基本评价 | 第169-171页 |
| 第三节 宏观审慎监管的实践:不同国家的经验 | 第171-175页 |
| 一、监管工具的使用——来自全球金融系统委员会的调查结果 | 第171-173页 |
| 二、对系统重要性机构、市场和工具的判断——来自国际货币基金组织、金融稳定理事会和国际清算银行联合调查的结果 | 第173-175页 |
| 第四节 借鉴与启示 | 第175-179页 |
| 一、抓紧研究,尽快构建中国宏观审慎监管框架 | 第175-176页 |
| 二、宏观审慎监管框架的构建必须结合各国实际 | 第176-177页 |
| 三、加强协调、明确职责,防止政策目标与监管脱节 | 第177页 |
| 四、关注金融改革后新的监管套利 | 第177-179页 |
| 第八章 中国宏观审慎监管框架设计 | 第179-216页 |
| 第一节 中国宏观审慎监管的实践 | 第179-188页 |
| 一、对系统性风险事件和机构的处理 | 第180-183页 |
| 二、维护金融稳定、防范系统性风险制度和机制建设 | 第183-186页 |
| 三、监管措施和政策工具的运用 | 第186-188页 |
| 第二节 对中国当前宏观审慎监管的进一步分析 | 第188-192页 |
| 一、对系统性风险的监测和评估需要进一步加强 | 第188-189页 |
| 二、宏观审慎监管的总体框架有待确立 | 第189-190页 |
| 三、宏观审慎工具运用需要进一步规范和深化 | 第190-192页 |
| 第三节 系统性风险监测指标体系 | 第192-201页 |
| 一、关于M2/GDP | 第192-195页 |
| 二、关于跨境资本流动 | 第195-198页 |
| 三、关于股票市场 | 第198-201页 |
| 第四节 系统重要性机构、市场与产品 | 第201-208页 |
| 一、关于系统重要性金融机构——基于简单指标方法 | 第201-203页 |
| 二、关于系统重要性金融机构——基于网络模型和股票价格相关性的方法 | 第203-205页 |
| 三、关于系统重要性机构、市场和产品——基于监管覆盖的角度 | 第205-208页 |
| 第五节 中国宏观审慎监管框架 | 第208-216页 |
| 一、构建宏观审慎监管框架的基础 | 第208-210页 |
| 二、宏观审慎监管的基本框架 | 第210-212页 |
| 三、进一步发挥政府财政的作用 | 第212-214页 |
| 四、加强监管立法,提供制度保障 | 第214-216页 |
| 附录 | 第216-231页 |
| 参考文献 | 第231-242页 |
| 学习期间发表的学术论文 | 第242-243页 |
| 后记 | 第243页 |
