多变量时间序列模型的参数估计及其实证检验
| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-11页 |
| 第二章 Copula理论简介 | 第11-17页 |
| §2.1 Copula的定义 | 第11页 |
| §2.2 Copula的基本性质及相关性的度量 | 第11-13页 |
| §2.2.1 Copula的基本性质 | 第11-12页 |
| §2.2.2 基于Copula的相关性度量 | 第12-13页 |
| §2.3 常用Copula的分类及其相关性质 | 第13-17页 |
| §2.3.1 椭球族Copula | 第13-14页 |
| §2.3.2 阿基米德Copula | 第14-17页 |
| 第三章 单变量时间序列模型 | 第17-31页 |
| §3.1 ARCH模型 | 第17-21页 |
| §3.1.1 GARCH模型 | 第17-19页 |
| §3.1.2 GARCH-M模型 | 第19-20页 |
| §3.1.3 ARMA-GJR-M模型 | 第20-21页 |
| §3.2 模型的参数估计 | 第21-31页 |
| §3.2.1 极大似然估计 | 第21-22页 |
| §3.2.2 Bayes估计 | 第22-31页 |
| 第四章 基于Copula的多变量时间序列模型 | 第31-34页 |
| §4.1 多变量时序模型介绍 | 第31页 |
| §4.2 Copula模型的参数估计 | 第31-34页 |
| 第五章 模拟与实证 | 第34-41页 |
| §5.1 模拟分析 | 第34-36页 |
| §5.2 实证检验 | 第36-41页 |
| §5.2.1 数据背景介绍及简要描述 | 第36-37页 |
| §5.2.2 参数估计 | 第37-41页 |
| 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
