| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT(英文摘要) | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| §1.1 背景 | 第9-10页 |
| §1.2 古典风险模型及其主要结论 | 第10-12页 |
| §1.3 古典风险模型的推广 | 第12-16页 |
| 第二章 基本模型下破产概率的探讨 | 第16-26页 |
| §2.1 基本模型及相关知识的介绍 | 第16-18页 |
| §2.2 终极破产概率上界 | 第18-19页 |
| §2.3 破产时刻折现 | 第19-26页 |
| 第三章 基本模型下具有投资收益时的破产概率 | 第26-35页 |
| §3.1 盈余全部投资到风险市场的破产概率 | 第27-32页 |
| §3.2 按照比例投资的破产概率 | 第32-35页 |
| 结束语 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39页 |