| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-13页 |
| ·研究问题的背景 | 第10-11页 |
| ·论文研究思路及框架 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| 第二章 利率期限结构 | 第13-26页 |
| ·收益率的概念 | 第13-14页 |
| ·利率期限结构介绍 | 第14-16页 |
| ·利率期限结构理论 | 第16-18页 |
| ·市场预期理论 | 第16-17页 |
| ·市场分割理论 | 第17页 |
| ·流动性偏好理论 | 第17-18页 |
| ·利率期限结构模型 | 第18-20页 |
| ·Vasicek Model(1977) | 第18-19页 |
| ·CIR Model(1985) | 第19页 |
| ·Hull-White Model(1990) | 第19页 |
| ·HJM Model(1992) | 第19-20页 |
| ·我国国债利率期限结构的实证分析 | 第20-26页 |
| 第三章 公司债券的定价 | 第26-35页 |
| ·利率风险的度量 | 第27页 |
| ·利率风险的管理 | 第27-30页 |
| ·信用风险的度量 | 第30-35页 |
| ·信用评级 | 第30-31页 |
| ·结构化模型 | 第31-35页 |
| 第四章 结论 | 第35-37页 |
| 附录1 | 第37-38页 |
| 附录2 | 第38-39页 |
| 附录3 | 第39-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |