| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| ·风险理论的背景知识 | 第10页 |
| ·风险理论简介 | 第10-11页 |
| ·有关经典风险模型的主要成果 | 第11-13页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第13-15页 |
| ·本文研究的主要工作 | 第15-16页 |
| 2 预备知识 | 第16-23页 |
| ·随机过程理论概述 | 第16-17页 |
| ·随机和 | 第17-18页 |
| ·复合 Poisson 过程 | 第18-19页 |
| ·广义复合 Poisson 过程 | 第19-20页 |
| ·鞅论 | 第20-21页 |
| ·条件期望 | 第21-23页 |
| 3 离散时间的双项险种风险模型 | 第23-27页 |
| ·模型的建立 | 第23-24页 |
| ·模型的描述 | 第24页 |
| ·破产模型的分析 | 第24-27页 |
| 4 带干扰的双项险种风险模型的研究 | 第27-33页 |
| ·模型的建立 | 第27页 |
| ·模型的描述 | 第27-28页 |
| ·破产模型的分析 | 第28-33页 |
| ·破产模型的生存概率 | 第28页 |
| ·破产模型的破产概率和调节系数 | 第28-33页 |
| 5 双险种风险模型在保险系统中的破产概率 | 第33-37页 |
| 6 结束语 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 发表论文情况 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |