我国股市与债市的相关性研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 第一节 关于选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 股市与债市相关性研究的文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外关于股市与债市相关性的研究 | 第12-15页 |
| ·国内关于股市与债市相关性的研究 | 第15-16页 |
| 第三节 研究目的、思路和框架 | 第16-18页 |
| ·研究目的及方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的主要贡献和不足之处 | 第18-19页 |
| ·主要贡献 | 第18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 股市与债市相关性的理论探讨 | 第19-32页 |
| 第一节 股市与债市相关性研究在资产组合中的意义 | 第19-23页 |
| ·资产相关性与风险规避 | 第19-22页 |
| ·股票与债券收益率的相关性和资产配置 | 第22-23页 |
| 第二节 股票与债券的定价模型 | 第23-26页 |
| ·股票的理论定价模型 | 第24-25页 |
| ·债券的理论定价模型 | 第25-26页 |
| 第三节 影响股市与债市相关性的宏观经济因素 | 第26-32页 |
| ·利率的影响 | 第26-28页 |
| ·通货膨胀率的影响 | 第28-29页 |
| ·货币供给量的影响 | 第29-30页 |
| ·工业增加值的影响 | 第30-31页 |
| ·企业景气指数的影响 | 第31-32页 |
| 第三章 股市与债市相关性的实证研究 | 第32-56页 |
| 第一节 股市与债市相关性的实证方法 | 第32-36页 |
| ·ADF检验方法 | 第32-33页 |
| ·VAR模型 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第34-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35-36页 |
| 第二节 股市与债市相关性的实证结果与分析 | 第36-48页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第36-37页 |
| ·总样本时期 | 第37-42页 |
| ·稳定性检验 | 第42-46页 |
| ·结论及分析 | 第46-48页 |
| 第三节 宏观经济因素对股市、债市相关系数的影响 | 第48-51页 |
| ·变量的选择 | 第48-50页 |
| ·实证检验及分析 | 第50-51页 |
| 第四节 中国股市与债市相关性的特征 | 第51-56页 |
| ·中国股市与债市相关性的特征 | 第51-52页 |
| ·中国股市与债市相关性的制度背景考察 | 第52-56页 |
| 第四章 结论与相关政策建议 | 第56-60页 |
| 第一节 有关股市与债市相关性的结论 | 第56页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第56-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢语 | 第64页 |
