| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·文章结构与主要内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法与创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 相关文献回顾 | 第12-27页 |
| ·静态资产定价模型 | 第12-18页 |
| ·理论基础部分 | 第12-14页 |
| ·实证研究部分 | 第14-18页 |
| ·跨期资产定价模型 | 第18-27页 |
| ·理论基础部分 | 第18-23页 |
| ·实证研究部分 | 第23-27页 |
| 第三章 研究设计 | 第27-37页 |
| ·数据和样本 | 第27-28页 |
| ·相关变量的定义 | 第28-29页 |
| ·研究方法和思路 | 第29-30页 |
| ·实证方法介绍 | 第30-37页 |
| ·单变量GARCH模型 | 第30-32页 |
| ·CCC-MVGARCH与DCC-MVGARCH模型 | 第32-37页 |
| 第四章 实证研究结果 | 第37-55页 |
| ·市场组合风险-收益分析 | 第37-48页 |
| ·GARCH-M模型实证检验 | 第38-44页 |
| ·已实现波动率模型实证检验 | 第44-46页 |
| ·极差波动率模型实证检验 | 第46-48页 |
| ·资产组合风险-收益分析 | 第48-55页 |
| ·资产组合超额收益情况 | 第48-49页 |
| ·基于DCC-MVGARCH的条件协方差 | 第49-51页 |
| ·BM资产组合的风险-收益关系检验 | 第51-55页 |
| 第五章 结语 | 第55-57页 |
| ·主要结论 | 第55页 |
| ·本文的不足和后续研究建议 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65页 |