| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文的主要内容和研究结构 | 第10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 行为金融学和交易者进化研究现状 | 第11-21页 |
| ·行为金融学研究现状 | 第11-14页 |
| ·行为金融学定义 | 第11页 |
| ·行为金融学的起源和发展 | 第11-12页 |
| ·国内行为金融学研究现状 | 第12-13页 |
| ·行为金融学与标准金融学对比分析 | 第13-14页 |
| ·交易者进化研究方法及现状 | 第14-20页 |
| ·交易者行为的理论基础：期望理论 | 第14-15页 |
| ·投资者个体行为研究 | 第15-18页 |
| ·基于Agent 的人工股票市场中对交易者行为的研究 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 基于Agent 的人工股市中个人交易者进化机制 | 第21-42页 |
| ·比较基准模型 | 第21-24页 |
| ·基准模型的假设与构建 | 第21-23页 |
| ·模型的参数取值 | 第23-24页 |
| ·人工股票市场的框架 | 第24-36页 |
| ·主要假设 | 第24-25页 |
| ·遗传算法 | 第25-30页 |
| ·预测的形成机制 | 第30-32页 |
| ·交易机制 | 第32-33页 |
| ·交易者的学习过程——规则的演化 | 第33-35页 |
| ·参数设置 | 第35-36页 |
| ·实验结果分析 | 第36-40页 |
| ·股票价格的收敛性 | 第37-39页 |
| ·股票价格的波动性 | 第39页 |
| ·股票收益率分析 | 第39-40页 |
| ·原因分析 | 第40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 实证部分 | 第42-49页 |
| ·换手率与波动性 | 第42-47页 |
| ·日换手率与波动性 | 第43-44页 |
| ·周换手率与波动性 | 第44-46页 |
| ·换手率的波动性与股价的波动性 | 第46-47页 |
| ·不同换手率下的股价的波动性 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 不足与展望 | 第49-50页 |
| ·不足之处 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |