| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出背景 | 第8-9页 |
| ·研究现状 | 第9-13页 |
| ·论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 基本概念和基本理论 | 第15-24页 |
| ·基本概念 | 第15-19页 |
| ·跳-扩散风险模型 | 第15-17页 |
| ·金融市场 | 第17页 |
| ·再保险方式 | 第17-19页 |
| ·基本理论 | 第19-24页 |
| ·效用理论 | 第19-20页 |
| ·随机控制理论 | 第20-24页 |
| 第三章 含多个风险资产的的最优投资和再保险策略 | 第24-36页 |
| ·模型 | 第24-26页 |
| ·主要结果 | 第26-31页 |
| ·Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程和检验定理 | 第26-27页 |
| ·最优策略和最大期望效用值函数 | 第27-31页 |
| ·数值计算和经济分析 | 第31-36页 |
| ·指数型赔付分布 | 第31-32页 |
| ·Erlang型赔付分布 | 第32-33页 |
| ·数值结果 | 第33-36页 |
| 第四章 风险资产为CEV模型的最优投资和再保险策略 | 第36-46页 |
| ·模型 | 第36-38页 |
| ·主要结果 | 第38-43页 |
| ·HJB方程和检验定理 | 第38-39页 |
| ·值函数和最优策略 | 第39-43页 |
| ·数值结果及经济分析 | 第43-46页 |
| ·最优比例再保险策略和参数之间的关系 | 第43-44页 |
| ·最优投资策略和参数之间的关系 | 第44-46页 |
| 第五章 Heston随机方差模型下的最优投资和再保险策略 | 第46-56页 |
| ·模型 | 第46-48页 |
| ·主要结果 | 第48-52页 |
| ·HJB方程和检验定理 | 第48-49页 |
| ·最大期望效用值函数和最优策略 | 第49-52页 |
| ·数值结果及经济分析 | 第52-56页 |
| ·最优比例再保险策略和参数的关系 | 第52-54页 |
| ·最优投资策略和参数的关系 | 第54-56页 |
| 第六章 总结与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第62页 |
