美式可违约期权的研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-9页
·期权定价理论研究的背景	第6-7页
·本文研究的意义	第7页
·本文的研究方法与内容结构	第7-9页
第二章 可违约权益	第9-16页
·无违约市场	第9-10页
·随机时间	第10-12页
·风险过程(Hazard process)	第10-11页
·随机时间的构造	第11-12页
·可违约权益	第12-16页
·违约时间	第13页
·风险中性估值	第13-16页
第三章 美式可违约权益	第16-22页
·无违约市场下的美式期权定价理论简介	第16-17页
·美式看涨期权	第16页
·美式看跌期权	第16-17页
·可违约的美式权益定价	第17-22页
第四章 美式看涨脆弱期权	第22-28页
·美式看涨脆弱期权的鞅定价	第22-25页
·标的资产可违约时的美式看涨期权	第25-28页
·可违约的期限结构	第25-27页
·以可违约零息债为标的的美式看涨期权	第27-28页
第五章 美式看跌脆弱期权	第28-34页
第六章 结论与研究展望	第34-35页
·本文结论	第34页
·研究展望	第34-35页
参考文献	第35-39页
附录	第39-42页
致谢	第42-44页