| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 本文的研究背景 | 第14-17页 |
| 1.1.1 风险度量研究的背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 风险度量的公理化体系 | 第16-17页 |
| 1.2 本文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3 本文创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 文献综述与基本理论 | 第20-42页 |
| 2.1 前言与本章安排 | 第20-21页 |
| 2.2 风险度量 | 第21-33页 |
| 2.2.1 一致风险度量 | 第24-26页 |
| 2.2.2 谱风险度量 | 第26-28页 |
| 2.2.3 扭曲风险度量 | 第28-33页 |
| 2.3 波动性度量 | 第33-37页 |
| 2.4 风险度量与波动性度量的组合 | 第37-42页 |
| 第三章 基于累积残差熵的波动性度量 | 第42-58页 |
| 3.1 引言 | 第42页 |
| 3.2 常规的累积残差熵 | 第42-44页 |
| 3.3 基于尾部的累积残差熵 | 第44-46页 |
| 3.4 CRE Shortfall风险度量 | 第46-49页 |
| 3.5 几类分布参数族的CRES度量 | 第49-58页 |
| 3.5.1 椭球分布 | 第49-54页 |
| 3.5.2 一维指数弥散型分布族 | 第54-58页 |
| 第四章 基于扭曲距离的波动性度量 | 第58-70页 |
| 4.1 引言 | 第58页 |
| 4.2 扭曲距离波动性度量 | 第58-63页 |
| 4.3 基于扭曲距离的Shortfall风险度量 | 第63-65页 |
| 4.4 特殊的扭曲距离的Shortfall风险度量 | 第65-70页 |
| 第五章 风险度量估计 | 第70-84页 |
| 5.1 引言 | 第70页 |
| 5.2 估计原理与数据处理 | 第70-72页 |
| 5.2.1 基本估计思想 | 第70-71页 |
| 5.2.2 数据类型和处理 | 第71-72页 |
| 5.3 CRES估计 | 第72-80页 |
| 5.3.1 上证指数的CRES估计 | 第72-74页 |
| 5.3.2 其他类型数据的CRES估计 | 第74-78页 |
| 5.3.3 不同股指比较分析 | 第78-80页 |
| 5.4 扭曲距离Shortfall度量 | 第80-84页 |
| 5.4.1 EGS与Ⅰ型Wang Shortfall度量 | 第80-81页 |
| 5.4.2 三参数扭曲距离Shortfall度量 | 第81-84页 |
| 第六章 秩相依期望效用模型下的极端聚合度量 | 第84-98页 |
| 6.1 引言 | 第84-85页 |
| 6.2 秩相依期望效用泛函与shortfall风险度量 | 第85-87页 |
| 6.3 基于秩相依期望效用泛函的极端聚合度量 | 第87-91页 |
| 6.4 由基于RDEU模型的Shortfall风险度量诱导的极端聚合度量 | 第91-98页 |
| 第七章 总结与展望 | 第98-100页 |
| 7.1 本文内容总结 | 第98页 |
| 7.2 未来研究方向 | 第98-100页 |
| 参考文献 | 第100-104页 |
| 致谢 | 第104-106页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第106页 |
