| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 本文主要工作及章节安排 | 第14-16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 2 量化投资相关概念 | 第17-24页 |
| 2.1 量化投资基本概念 | 第17-18页 |
| 2.2 多因子选股模型 | 第18-24页 |
| 3 基于A股市场的多因子模型和股票组合构建 | 第24-34页 |
| 3.1 数据选择及处理 | 第24-26页 |
| 3.2 有效因子的选取 | 第26-31页 |
| 3.3 构建股票组合 | 第31-34页 |
| 4 实证结果与分析 | 第34-40页 |
| 4.1 单因子组合绩效 | 第34-37页 |
| 4.2 多因子组合绩效 | 第37-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-42页 |
| 5.1 结论 | 第40页 |
| 5.2 不足之处及展望 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |