| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 存款保险与博弈论的理论研究 | 第12-14页 |
| 1.2.1.1 国外研究 | 第12-13页 |
| 1.2.1.2 国内研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 关于存款保险的定价研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2.1 国外研究 | 第14页 |
| 1.2.2.2 国内研究 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路及内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与论文框架 | 第17-19页 |
| 第二章 存款保险的定价理论简介 | 第19-22页 |
| 2.1 存款保险定价的含义 | 第19页 |
| 2.2 影响存款保险定价的因素 | 第19-21页 |
| 2.2.1 银行的债务价值 | 第20页 |
| 2.2.2 银行的资产价值 | 第20页 |
| 2.2.3 银行资产价值的波动率 | 第20页 |
| 2.2.4 监管宽容系数 | 第20页 |
| 2.2.5 无风险利率 | 第20-21页 |
| 2.2.6 保险期间 | 第21页 |
| 2.3 存款保险定价产生的影响 | 第21-22页 |
| 2.3.1 道德风险 | 第21页 |
| 2.3.2 逆向选择 | 第21-22页 |
| 第三章 存款保险与博弈论 | 第22-27页 |
| 3.1 存款人间的挤兑风险 | 第22-24页 |
| 3.2 银行与监管部门间的道德风险 | 第24-25页 |
| 3.3 存款人与银行间的道德风险 | 第25-27页 |
| 第四章 期权定价模型及实证研究 | 第27-42页 |
| 4.1 存款保险主要的期权定价模型简介 | 第27-30页 |
| 4.1.1 Black-Scholes定价模型 | 第27页 |
| 4.1.2 Merton定价模型 | 第27-28页 |
| 4.1.3 Marcus & Shaked定价模型 | 第28-29页 |
| 4.1.4 Ronn & Verma定价模型 | 第29-30页 |
| 4.1.5 期权类定价模型的综合评价 | 第30页 |
| 4.2 基于RV定价模型的银行保费测算 | 第30-35页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第30页 |
| 4.2.2 监管宽容系数的计算 | 第30-31页 |
| 4.2.3 银行资产价值波动率的计算 | 第31-32页 |
| 4.2.4 各银行存款保险费率的计算 | 第32-33页 |
| 4.2.5 存款保险费率的影响因素分析 | 第33-35页 |
| 4.2.5.1 监管宽容系数对存款保险费率的影响 | 第33-34页 |
| 4.2.5.2 股票分红率对存款保险费率的影响 | 第34-35页 |
| 4.2.6 RV定价模型测算小结 | 第35页 |
| 4.3 考虑银行债务结构的定价模型对银行保费研究 | 第35-42页 |
| 4.3.1 考虑银行债务结构的定价模型 | 第35-38页 |
| 4.3.2 考虑银行债务结构定价模型的保费计算 | 第38-40页 |
| 4.3.3 A类债务和C类债务对存款保险费率的影响 | 第40-41页 |
| 4.3.4 考虑债务结构模型的测算小结 | 第41-42页 |
| 第五章 预期损失定价模型及其实证分析 | 第42-48页 |
| 5.1 预期损失定价模型理论分析 | 第42-44页 |
| 5.2 实证分析 | 第44-47页 |
| 5.2.1 预期违约率的估算 | 第44-45页 |
| 5.2.2 风险敞口的估算 | 第45页 |
| 5.2.3 违约损失率的估算 | 第45-47页 |
| 5.3 三种定价模型费率比较 | 第47-48页 |
| 第六章 主要结论及建议 | 第48-50页 |
| 6.1 主要结论与建议 | 第48-49页 |
| 6.1.1 主要结论 | 第48页 |
| 6.1.2 相关建议 | 第48-49页 |
| 6.2 本文的创新与不足 | 第49-50页 |
| 6.2.1 本文的创新 | 第49页 |
| 6.2.2 本文的不足 | 第49-50页 |
| 附录一 | 第50-51页 |
| 附录二 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |