| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第9页 |
| 第二节 研究的意义 | 第9-10页 |
| 第三节 国内外研究综述 | 第10-12页 |
| 第四节 研究方法与创新点 | 第12-13页 |
| 第五节 章节安排 | 第13-14页 |
| 第二章 多元GARCH模型的理论介绍 | 第14-20页 |
| 第一节 一元GARCH族模型介绍 | 第14-15页 |
| 第二节 多元GARCH理论模型介绍 | 第15-20页 |
| 第三章 基于总体行市下的波动溢出效应分析 | 第20-29页 |
| 第一节 相关数据的选取与基本分析 | 第20-23页 |
| 第二节 相关数据的检验 | 第23-25页 |
| 第三节 基于多元GARCH模型的波动溢出效应实证检验 | 第25-29页 |
| 第四章 基于牛市与熊市下的沪深两市波动溢出效应分析 | 第29-36页 |
| 第一节 相关数据的选取与基本分析 | 第29-30页 |
| 第二节 相关数据的检验 | 第30-32页 |
| 第三节 两种行情下的多元GARCH模型实证检验 | 第32-36页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 读研期间科研情况 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |