| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 中小企业集合债券信用风险控制的意义 | 第14-15页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 个体信用风险度量研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.2 集合信用风险研究综述 | 第18-19页 |
| 1.2.3 集合债券信用增级研究综述 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容及结构 | 第20-21页 |
| 1.3.1 论文的主要内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2 论文的结构和框架 | 第21页 |
| 1.4 文章的创新及不足 | 第21-23页 |
| 1.4.1 文章的创新之处 | 第21-22页 |
| 1.4.2 文章的不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章 中小企业集合债券信用风险相关概论 | 第23-28页 |
| 2.1 中小企业集合债券定义及特点 | 第23-24页 |
| 2.1.1 中小企业集合债券的定义 | 第23页 |
| 2.1.2 中小企业集合债券的特点 | 第23-24页 |
| 2.2 中小企业集合债券信用风险的成因及机理分析 | 第24-28页 |
| 2.2.1 中小企业集合债券信用风险的成因 | 第24-25页 |
| 2.2.2 中小企业集合债券信用风险的形成机理 | 第25-28页 |
| 第三章 中小企业集合债券追踪评级模型构建 | 第28-39页 |
| 3.1 模型构建的总体思路 | 第28页 |
| 3.2 基于修正PFM模型的集合债券个体信用风险研究 | 第28-32页 |
| 3.2.1 PFM模型的概述 | 第28-29页 |
| 3.2.2 PFM模型的推导及计算 | 第29-31页 |
| 3.2.3 修正的PFM模型 | 第31-32页 |
| 3.3 中小企业集合债券总体信用风险度量 | 第32-34页 |
| 3.3.1 Copula函数的概述 | 第32页 |
| 3.3.2 基于Copula函数的总体信用风险度量 | 第32-34页 |
| 3.4 基于信用增级视角的集合债券信用风险 | 第34-39页 |
| 3.4.1 Vasicek模型的概述 | 第34-36页 |
| 3.4.2 集合债券主体追踪评级 | 第36-39页 |
| 第四章 中小企业集合债券信用风险度量的实证研究 | 第39-48页 |
| 4.1 数据来源 | 第39-43页 |
| 4.1.1 数据选择标准 | 第39-42页 |
| 4.1.2 模型参数设定 | 第42-43页 |
| 4.2 实证结果 | 第43-45页 |
| 4.2.1 修正的PFM模型实证结果 | 第43-44页 |
| 4.2.2 基于Copula函数的实证结果 | 第44-45页 |
| 4.2.3 信用增级后的实证结果 | 第45页 |
| 4.3 结论及分析 | 第45-48页 |
| 4.3.1 模型结果分析 | 第45-46页 |
| 4.3.2 实证研究的优点及局限性 | 第46-48页 |
| 第五章 中小企业集合债券信用风险控制对策 | 第48-53页 |
| 5.1 从我国政府角度出发的信用风险控制 | 第48-49页 |
| 5.1.1 健全中小企业信用评级体系 | 第48页 |
| 5.1.2 建立和完善中小企业信用档案与中心数据库 | 第48-49页 |
| 5.1.3 建立中小企业信用惩戒机制和利益激励机制 | 第49页 |
| 5.2 从集合债券融资主体角度出发的信用风险控制 | 第49-50页 |
| 5.2.1 完善中小企业信用的内生机制 | 第49-50页 |
| 5.2.2 完善中小企业的信用监督机制 | 第50页 |
| 5.3 从集合债券信用增级 | 第50-51页 |
| 5.3.1 创新增级模式 | 第50-51页 |
| 5.3.2 完善担保机构自身的内部控制制度 | 第51页 |
| 5.3.3 完善中小企业集合债券再担保机制 | 第51页 |
| 5.4 研究展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录A MATLAB编程求解企业资产的市场价值及其波动率 | 第56-57页 |
| 附录B 2013云南中小企业集合债券配对企业基本信息 | 第57-58页 |
| 附录C copula函数求解违约距离与copula参数 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第61页 |
