基于回转交易的短期套利机会选择研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.3 研究框架 | 第19-21页 |
| 1.4 本文创新点和不足 | 第21-23页 |
| 第2章 回转交易短期套利分析框架 | 第23-35页 |
| 2.1 回转交易短期套利的基本原理 | 第23-27页 |
| 2.1.1 套利与短期套利 | 第23-24页 |
| 2.1.2 回转交易短期套利 | 第24-26页 |
| 2.1.3 回转交易下的短期套利机会选择 | 第26-27页 |
| 2.2 短期套利市场交易机制 | 第27-30页 |
| 2.2.1 市场微观结构 | 第27-28页 |
| 2.2.2 集合竞价机制 | 第28-29页 |
| 2.2.3 连续竞价机制 | 第29-30页 |
| 2.3 套利机会选择的一般方法 | 第30-34页 |
| 2.3.1 套利定价理论 | 第30-32页 |
| 2.3.2 证券组合的短期套利机会 | 第32-34页 |
| 2.4 本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 沪深 300 指数波动的描述性分析 | 第35-50页 |
| 3.1 股价短期波动衡量指标 | 第35-36页 |
| 3.2 描述性方法简介 | 第36-37页 |
| 3.3 样本选取 | 第37页 |
| 3.4 沪深 300 指数波动性的统计分析 | 第37-49页 |
| 3.4.1 收盘价序列统计分析 | 第38-41页 |
| 3.4.2 收益率序列统计分析 | 第41-43页 |
| 3.4.3 振幅序列统计分析 | 第43-46页 |
| 3.4.4 涨跌幅序列统计分析 | 第46-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 单只证券套利机会选择的实证分析 | 第50-57页 |
| 4.1 拓展的套利定价模型的构建 | 第50-51页 |
| 4.2 数据选取和实证分析方法 | 第51-53页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第51-52页 |
| 4.2.2 实证分析方法 | 第52-53页 |
| 4.3 单只证券套利机会的实证分析 | 第53-56页 |
| 4.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 第5章 相关建议 | 第57-58页 |
| 5.1 对投资者的建议 | 第57页 |
| 5.2 对股票市场的建议 | 第57页 |
| 5.3 对上市公司的建议 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
