动态随机一般均衡下的金融市场与货币政策
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 问题的提出 | 第15-17页 |
| 1.3 研究意义 | 第17-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 波动理论 | 第19-22页 |
| 2.2 货币政策传导机制 | 第22-23页 |
| 2.2.1 利率传导 | 第22页 |
| 2.2.2 货币供应量传导 | 第22-23页 |
| 2.2.3 资产价格传导 | 第23页 |
| 2.2.4 信贷可得性传导 | 第23页 |
| 2.3 动态随机一般均衡模型 | 第23-25页 |
| 第三章 DSGE模型的处理技术 | 第25-33页 |
| 3.1 DSGE模型简介 | 第25-26页 |
| 3.2 线性化 | 第26-27页 |
| 3.3 线性DSGE模型数值求解(BK方法) | 第27-30页 |
| 3.4 参数模拟时的贝叶斯估计 | 第30-32页 |
| 3.4.1 似然函数 | 第31-32页 |
| 3.4.2 贝叶斯估计 | 第32页 |
| 3.5 波动来源的简单分解 | 第32-33页 |
| 第四章 基于新凯恩斯货币模型的数量分析 | 第33-46页 |
| 4.1 模型设定 | 第33-35页 |
| 4.1.1 居民 | 第33-34页 |
| 4.1.2 厂商 | 第34页 |
| 4.1.3 金融市场 | 第34-35页 |
| 4.1.4 政府 | 第35页 |
| 4.2 均衡 | 第35-41页 |
| 4.2.1 居民优化问题 | 第36页 |
| 4.2.2 最终厂商优化问题 | 第36-37页 |
| 4.2.3 中间厂商优化问题 | 第37-38页 |
| 4.2.4 金融市场优化问题 | 第38-39页 |
| 4.2.5 私人部门均衡 | 第39-41页 |
| 4.3 总体均衡 | 第41-42页 |
| 4.4 我国货币政策数量分析 | 第42-46页 |
| 4.4.1 参数估计 | 第43-44页 |
| 4.4.2 冲击效应的分解 | 第44-46页 |
| 第五章 全文总结以及进一步展望 | 第46-47页 |
| 5.1 主要结论 | 第46页 |
| 5.2 本文缺陷与研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第51页 |
