| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 期权定价的相关研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3.1 Black-Scholes模型 | 第10页 |
| 1.3.2 Merton跳-扩散模型及其扩展 | 第10-12页 |
| 1.3.3 期权定价理论在中国金融市场的应用 | 第12-13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的创新之处与不足 | 第14-15页 |
| 第二章 定价模型介绍 | 第15-20页 |
| 2.1 Black-Scholes定价模型 | 第15-17页 |
| 2.1.1 广义维纳过程 | 第15页 |
| 2.1.2 It?引理 | 第15-16页 |
| 2.1.3 Black-Scholes定价公式 | 第16-17页 |
| 2.2 Merton跳-扩散模型 | 第17-18页 |
| 2.3 模型参数估计 | 第18-20页 |
| 2.3.1 Black-Scholes定价模型参数估计 | 第18页 |
| 2.3.2 Merton跳-扩散模型参数估计 | 第18-20页 |
| 第三章 实证分析 | 第20-29页 |
| 3.1 正态性检验 | 第21-22页 |
| 3.2 Black-Scholes模型预测 | 第22-23页 |
| 3.3 Merton跳-扩散模型预测 | 第23-24页 |
| 3.4 模型评价 | 第24-29页 |
| 第四章 总结与展望 | 第29-31页 |
| 4.1 全文总结 | 第29-30页 |
| 4.2 论文展望 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 附录A | 第34-37页 |
| 在学期间的研究成果 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |