| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.3 研究的内容、方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-28页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1.1 关于GARCH族模型的文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 关于随机波动率模型的文献综述 | 第16-18页 |
| 2.1.3 关于B-S-M模型隐含波动率的文献综述 | 第18页 |
| 2.1.4 关于高频数据波动率的文献综述 | 第18-20页 |
| 2.1.5 文献述评 | 第20-21页 |
| 2.2 相关理论 | 第21-28页 |
| 2.2.1 波动率的相关理论 | 第21-23页 |
| 2.2.2 期权交易策略相关理论 | 第23-26页 |
| 2.2.3 马尔科夫链蒙特卡洛方法 | 第26-28页 |
| 第3章 期权交易现状描述与问题提出 | 第28-32页 |
| 3.1 期权交易现状描述 | 第28-30页 |
| 3.2 问题提出 | 第30-32页 |
| 第4章 期权跨式套利的理论框架 | 第32-38页 |
| 4.1 波动率模型 | 第32-36页 |
| 4.1.1 GARCH族模型 | 第32-33页 |
| 4.1.2 随机波动率模型 | 第33-34页 |
| 4.1.3 隐含波动率 | 第34-35页 |
| 4.1.4 高频数据的波动率模型 | 第35-36页 |
| 4.2 持有期内波动率预测 | 第36页 |
| 4.3 标的资产价格预测 | 第36-37页 |
| 4.4 确定期权组合并回测 | 第37-38页 |
| 第5章 期权跨式套利的方案策划设计 | 第38-52页 |
| 5.1 期权跨式套利方案的流程 | 第38-39页 |
| 5.2 数据的收集和预处理 | 第39页 |
| 5.3 建立波动率模型 | 第39-51页 |
| 5.3.1 GARCH族模型的建立 | 第39-45页 |
| 5.3.2 随机波动率模型的建立 | 第45-47页 |
| 5.3.3 B-S-M模型隐含波动率的计算 | 第47-48页 |
| 5.3.4 高频数据波动率模型的建立 | 第48-51页 |
| 5.4 预测持有期内的波动率 | 第51页 |
| 5.5 预测持有期内的标的资产价格 | 第51-52页 |
| 第6章 期权跨式套利的实施方案 | 第52-62页 |
| 6.1 基于不同波动率模型的跨式套利方案实施 | 第52-60页 |
| 6.1.1 基于GARCH族模型的期权跨式套利方案实施 | 第52-54页 |
| 6.1.2 基于随机波动率模型的跨式套利方案实施 | 第54-56页 |
| 6.1.3 基于B-S-M模型隐含波动率的跨式套利方案实施 | 第56-58页 |
| 6.1.4 基于高频数据波动率模型的跨式套利方案实施 | 第58-60页 |
| 6.2 基于不同波动率模型套利结果对比分析 | 第60-62页 |
| 第7章 结论 | 第62-64页 |
| 7.1 结论 | 第62页 |
| 7.2 研究不足 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
