| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究主题与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状及评述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3.2 国内外研究现状评述 | 第16页 |
| 1.4 研究思路与结构安排 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第二章 突发事件的定义与股票市场相关理论 | 第19-37页 |
| 2.1 国内外突发事件 | 第19-20页 |
| 2.2 情绪与股票市场 | 第20-22页 |
| 2.3 突发事件对股票市场的影响机理 | 第22-25页 |
| 2.4 金融市场微观结构理论 | 第25-36页 |
| 2.4.1 证券市场信息不对称研究 | 第25-27页 |
| 2.4.2 PIN模型 | 第27-31页 |
| 2.4.3 时变信息交易模型 | 第31-32页 |
| 2.4.4 VPIN模型 | 第32-34页 |
| 2.4.5 PIN与VPIN的模型的对比 | 第34-36页 |
| 2.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 突发条件下股票市场知情交易概率（VPIN）的实证研究 | 第37-53页 |
| 3.1 VPIN模型适用性分析及数据说明 | 第37-38页 |
| 3.1.1 VPIN模型适用性分析 | 第37页 |
| 3.1.2 数据说明 | 第37-38页 |
| 3.2 沪深A股“光大银行”知情交易概率实证研究 | 第38-41页 |
| 3.3 VPIN度量的稳健性 | 第41-44页 |
| 3.3.1 参数选择对VPIN的稳定性影响 | 第41-43页 |
| 3.3.2 交易数据记录对VPIN稳定性的影响 | 第43-44页 |
| 3.4 VPIN与股票价格波动之间的关系研究 | 第44-50页 |
| 3.5 一般股票涨停事件中VPIN统计分析 | 第50-52页 |
| 3.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 研究结果及未来展望 | 第53-55页 |
| 4.1 研究结果 | 第53-54页 |
| 4.2 未来展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |