| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 不良资产的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 不良资产定价的目的 | 第11页 |
| 1.1.3 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2 本文的主要思想和创新点 | 第12-13页 |
| 1.2.1 主要思想 | 第12-13页 |
| 1.2.2 创新点 | 第13页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第13-14页 |
| 1.4 问题的引入 | 第14-15页 |
| 第二章 不良资产定价的理论基础 | 第15-19页 |
| 2.1 不良资产的定义 | 第15页 |
| 2.2 不良资产定价的定义和特点 | 第15-16页 |
| 2.3 不良资产定价的理论 | 第16页 |
| 2.4 不良资产定价的过程分析 | 第16-17页 |
| 2.5 不良资产现有定价方法 | 第17页 |
| 2.6 不良资产定价的影响因素 | 第17-19页 |
| 第三章 不良资产现有定价模型 | 第19-26页 |
| 3.1 基于宏微观因素的定价模型 | 第19页 |
| 3.2 基于价格因素的定价模型 | 第19-20页 |
| 3.3 基于不同资产类型的定价模型 | 第20页 |
| 3.4 不良资产证券化的定价模型 | 第20-22页 |
| 3.4.1 基于到期收益率的银行不良资产证券化定价模型 | 第20-21页 |
| 3.4.2 基于期权的证券化模型 | 第21-22页 |
| 3.5 完善债权风险定价法 | 第22页 |
| 3.6 数据模拟方法 | 第22-23页 |
| 3.7 拍卖在不良资产处置中的应用 | 第23页 |
| 3.8 基于期权的不良资产定价研究 | 第23-26页 |
| 3.8.1 基于看涨期权的不良资产定价研究 | 第24页 |
| 3.8.2 基于变执行价格认沽期权的不良资产定价研究 | 第24-26页 |
| 第四章 基于概率统计方法的不良资产定价研究 | 第26-34页 |
| 4.1 基本思想方法 | 第26-27页 |
| 4.2 资产管理公司出售不良资产的定价决策模型 | 第27-31页 |
| 4.2.1 问题的描述 | 第27页 |
| 4.2.2 有关银行不良资产最终定价的讨论 | 第27-31页 |
| 4.3 算例 | 第31-34页 |
| 第五章 基于买方之间竞价的博弈模型 | 第34-41页 |
| 5.1 基本思想方法 | 第34页 |
| 5.1.1 多维Nash均衡的定义 | 第34页 |
| 5.2 基于多维Nash均衡的不良资产定价模型 | 第34-41页 |
| 5.2.1 基于现金流的多维博弈 | 第34-37页 |
| 5.2.2 基于不同处置方式的多维博弈 | 第37-41页 |
| 第六章 AMC和竞价方之间的博弈模型 | 第41-45页 |
| 6.1 基本假设 | 第41页 |
| 6.2 拍卖模型 | 第41-44页 |
| 6.2.1 拍卖成功所要具备的条件 | 第41页 |
| 6.2.2 拍卖的支付函数和博弈模型 | 第41-42页 |
| 6.2.3 Nash均衡解分析 | 第42-44页 |
| 6.2.4 结果分析 | 第44页 |
| 6.3 结论 | 第44-45页 |
| 第七章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 7.1 本文结论以及创新点 | 第45页 |
| 7.2 进一步展望 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第50-51页 |