基于股市交易量价分布的状态跃迁模型研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 图表清单 | 第8-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
| 1.4 研究方法与思路 | 第12-13页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
| 2.1 金融市场交易量价分布研究综述 | 第14-17页 |
| 3 金融时序数据模型研究与方法 | 第17-22页 |
| 3.1 混沌理论 | 第17-19页 |
| 3.2 遗传算法 | 第19-22页 |
| 4 日交易量价分布正态性检验 | 第22-28页 |
| 4.1 数据的选择与分析 | 第22页 |
| 4.2 研究假设与主要概念界定 | 第22-23页 |
| 4.3 算法的设计 | 第23页 |
| 4.4 实验方案设计与说明 | 第23-24页 |
| 4.5 实验结果分析 | 第24-28页 |
| 5 股市交易量价分布的无标度微观结构研究 | 第28-37页 |
| 5.1 数据的选择与分析 | 第28页 |
| 5.2 研究假设和主要概念界定 | 第28-29页 |
| 5.3 算法的设计 | 第29-31页 |
| 5.4 实验方案设计与说明 | 第31-32页 |
| 5.5 实验结果分析 | 第32-37页 |
| 6 股市交易量价分布的状态跃迁模型 | 第37-53页 |
| 6.1 数据的选择与分析 | 第37页 |
| 6.2 研究假设与主要概念界定 | 第37-38页 |
| 6.3 算法的设计 | 第38-39页 |
| 6.4 实验方案设计与说明 | 第39-40页 |
| 6.5 实验结果分析 | 第40-46页 |
| 6.6 模型预测实证 | 第46-49页 |
| 6.7 模型预测实证2 | 第49-53页 |
| 7 总结与展望 | 第53-55页 |
| 7.1 研究总结 | 第53页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录一 近似正态分布参数计算程序 | 第58-60页 |
| 附录二 状态跃迁表计算程序 | 第60-64页 |
| 在校期间发表论文及成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
