我国股指期货与现货市场波动溢出效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-8页 |
| 1.2 研究目的 | 第8页 |
| 1.3 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.4 研究框架 | 第9页 |
| 1.5 本文可能的创新之处 | 第9-11页 |
| 2 波动溢出效应理论分析和文献综述 | 第11-21页 |
| 2.1 相关理论分析 | 第11-13页 |
| 2.2 相关文献介绍 | 第13-21页 |
| 3 全球股指期货的发展概论 | 第21-24页 |
| 3.1 股指期货的产生与发展 | 第21页 |
| 3.2 股指期货交易的特点 | 第21-22页 |
| 3.3 股指期货的作用 | 第22-24页 |
| 4 研究方法 | 第24-31页 |
| 4.1 已实现波动率简介 | 第24-26页 |
| 4.2 GARCH 类模型简介 | 第26-31页 |
| 5 实证结果与分析 | 第31-39页 |
| 5.1 数据选取与配对 | 第31页 |
| 5.2 已实现波动率估计与统计描述 | 第31-34页 |
| 5.3 两市已实现波动率的平稳性检验 | 第34-35页 |
| 5.4 波动溢出效应实证分析 | 第35-39页 |
| 6 结论与建议 | 第39-42页 |
| 6.1 结论 | 第39-40页 |
| 6.2 建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
