跳—扩散模型下保险公司的博弈问题
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 最优投资再保险问题综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外最优投资再保险问题现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内最优投资再保险问题现状 | 第11页 |
| 1.2.3 本文研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.4 本文结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 基础知识准备 | 第14-18页 |
| 2.1 复合泊松过程 | 第14页 |
| 2.2 风险模型 | 第14-16页 |
| 2.3 再保险分类 | 第16-17页 |
| 2.4 纳什均衡 | 第17-18页 |
| 第3章 跳-扩散模型下保险公司的博弈问题 | 第18-26页 |
| 3.1 保险公司盈余模型 | 第18-20页 |
| 3.1.1 再保险业务 | 第18页 |
| 3.1.2 资产投资 | 第18-19页 |
| 3.1.3 模型建立 | 第19-20页 |
| 3.2 保险公司的博弈问题 | 第20-21页 |
| 3.3 问题的一般解 | 第21-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-26页 |
| 第4章 特殊实例与数值计算 | 第26-38页 |
| 4.1 特殊实例 | 第26-30页 |
| 4.1.1 两家保险公司完全不相关 | 第26-28页 |
| 4.1.2 两家保险公司完全相关 | 第28-30页 |
| 4.1.3 结果说明与对比 | 第30页 |
| 4.2 数值计算 | 第30-36页 |
| 4.2.1 两家保险公司完全不相关 | 第31-34页 |
| 4.2.2 两家保险公司完全相关 | 第34-36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-38页 |
| 第5章 结论 | 第38-40页 |
| 5.1 总结 | 第38页 |
| 5.2 展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
