| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 DC养老金投资问题的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 本文内容安排 | 第13-16页 |
| 第2章 基本概念和理论 | 第16-22页 |
| 2.1 布朗运动(Brownian Motion) | 第16-17页 |
| 2.2 Ito定理 | 第17页 |
| 2.3 复合Poisson过程（Compound Poisson Process） | 第17-18页 |
| 2.4 时间一致性问题及其处理方法 | 第18-22页 |
| 2.4.1 均值方差下的时间不一致 | 第18-19页 |
| 2.4.2 时间不一致问题的解决方法 | 第19-22页 |
| 第3章 具有保费退还条款的DC养 老金最优投资研究 | 第22-30页 |
| 3.1 具有保费退还的DC型 养老金资产变动模型 | 第22-24页 |
| 3.1.1 金融市场 | 第22-23页 |
| 3.1.2 保费退还条款下的个人财富过程 | 第23-24页 |
| 3.2 基金管理者的投资目标 | 第24-25页 |
| 3.3 均值-方差下的时间一致问题求解 | 第25-29页 |
| 3.3.1 时间一致最优策略及验证定理 | 第25-28页 |
| 3.3.2 有效前沿 | 第28页 |
| 3.3.3 关于时间一致最优策略的简单分析 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 数值分析 | 第30-38页 |
| 4.1 最优时间一致性策略的分析 | 第30-33页 |
| 4.2 最优值函数的分析 | 第33-35页 |
| 4.3 最优策略的差别分析 | 第35-37页 |
| 4.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 结束语 | 第38-40页 |
| 5.1 总结 | 第38页 |
| 5.2 展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
