| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 图录 | 第11-12页 |
| 表录 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究方法和内容 | 第14-15页 |
| 1.3 主要创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 MBS 概述和文献综述 | 第16-31页 |
| 2.1 MBS 基础知识 | 第16-21页 |
| 2.1.1 资产证券化 | 第16页 |
| 2.1.2 MBS 分类 | 第16-18页 |
| 2.1.3 MBS 参与主体 | 第18-19页 |
| 2.1.4 MBS 的风险因素 | 第19-21页 |
| 2.2 MBS 发展情况 | 第21-27页 |
| 2.2.1 国内外发展概况 | 第21-22页 |
| 2.2.2 “建元 2005-1”MBS 基本概况 | 第22-27页 |
| 2.3 文献综述 | 第27-31页 |
| 2.3.1 国外研究方面 | 第27页 |
| 2.3.2 国内研究方面 | 第27-29页 |
| 2.3.3 文献述评 | 第29-31页 |
| 第三章 中国 MBS 提前偿付模型研究 | 第31-42页 |
| 3.1 提前偿付模型简介 | 第31-36页 |
| 3.1.1 提前偿付基本概念 | 第31-32页 |
| 3.1.2 提前偿付模型简述 | 第32-36页 |
| 3.2 “建元 2005-1”基础数据计算与处理 | 第36-38页 |
| 3.3 提前偿付模型实证研究 | 第38-42页 |
| 第四章 中国 MBS 定价研究 | 第42-56页 |
| 4.1 定价方法 | 第42-45页 |
| 4.2 利率期限结构模型 | 第45-49页 |
| 4.2.1 单因素模型 | 第46-48页 |
| 4.2.2 多因素模型 | 第48-49页 |
| 4.3 中国 MBS 定价实证研究 | 第49-56页 |
| 4.3.1 利率路径期限结构蒙特卡洛模拟 | 第49-51页 |
| 4.3.2 各期现金流计算及定价 | 第51-56页 |
| 第五章 总结与展望 | 第56-60页 |
| 5.1 研究结论与启示 | 第56-57页 |
| 5.2 存在问题与不足 | 第57-58页 |
| 5.3 建议与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第66页 |