| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 1.1 引言 | 第12-13页 |
| 1.2 投资组合选择理论 | 第13-17页 |
| 1.2.1 均值 -方差模型 | 第13-15页 |
| 1.2.2 风险度量 | 第15-17页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第17-21页 |
| 1.3.1 文献综述 | 第17-19页 |
| 1.3.2 均值 -CVaR 静态模型 | 第19页 |
| 1.3.3 均值 -方差动态模型 | 第19-20页 |
| 1.3.4 安全优先原则 (SFP) 动态模型 | 第20-21页 |
| 1.4 主要内容和组织结构 | 第21-24页 |
| 第二章 模型建立与市场设置 | 第24-34页 |
| 2.1 模型建立 | 第24-28页 |
| 2.1.1 资产价格随机模型 | 第24-25页 |
| 2.1.2 建立模型 | 第25-28页 |
| 2.2 完全市场与不完全市场 | 第28-30页 |
| 2.3 对不完全市场的变换 | 第30-33页 |
| 2.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 均值 -方差 -CVaR 模型的最优投资组合 | 第34-50页 |
| 3.1 模型分析 | 第34-35页 |
| 3.2 一些数学方法 | 第35-40页 |
| 3.2.1 鞅方法在本文中的使用 | 第35-37页 |
| 3.2.2 关于一些特殊形式的期望的计算 | 第37-40页 |
| 3.3 模型求解 | 第40-48页 |
| 3.3.1 求解辅助问题 (Pmvc(α)) | 第40-46页 |
| 3.3.2 求解均值 -方差 -CVaR 模型 (Pmvc) | 第46-47页 |
| 3.3.3 模型中的一些参数 | 第47-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 均值 -方差 -SFP 模型的最优投资组合 | 第50-58页 |
| 4.1 静态问题 | 第50-52页 |
| 4.2 模型求解 | 第52-57页 |
| 4.2.1 求解均值 -方差 -SFP 模型 (Pmvs) | 第52-56页 |
| 4.2.2 模型中的一些参数 | 第56-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 仿真与分析 | 第58-70页 |
| 5.1 均值 -方差 -CVaR 模型 (Pmvc)的仿真分析 | 第58-62页 |
| 5.1.1 一维情形 | 第58-60页 |
| 5.1.2 多维情形 | 第60-62页 |
| 5.2 均值 -方差 -SFP 模型 (Pmvs)的仿真分析 | 第62-68页 |
| 5.2.1 一维情形 | 第62-65页 |
| 5.2.2 多维情形 | 第65-68页 |
| 5.3 本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 总结与展望 | 第70-72页 |
| 6.1 总结 | 第70-71页 |
| 6.2 进一步研究展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |
| 攻读学位期间参与的项目 | 第80-81页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第81页 |
