| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第9-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-16页 |
| 第3章 资产信息与资产均值和方差 | 第16-31页 |
| 3.1 离散时间下风险资产 | 第16-20页 |
| 3.2 离散时间下无风险资产 | 第20-21页 |
| 3.3 离散时间下资产组合 | 第21-26页 |
| 3.4 金融监管与多先验分布 | 第26-27页 |
| 3.5 连续时间下的资产模型 | 第27-31页 |
| 3.5.1 当h不趋于零 | 第28-30页 |
| 3.5.2 当h趋于零 | 第30-31页 |
| 第4章 最优停时与多先验分布 | 第31-37页 |
| 4.1 离散时间下最优停时 | 第31-32页 |
| 4.2 连续时间下效用函数和最小期望问题 | 第32-33页 |
| 4.3 连续时间下最优停时问题 | 第33-37页 |
| 第5章 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附件 | 第41页 |