企业应收账款资产证券化：定价框架与风险分析

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
第一章 前言	第10-17页
1.1 研究背景与意义	第10-15页
1.2 本文贡献	第15页
1.3 研究框架	第15-17页
第二章 文献综述	第17-23页
2.1 企业应收账款资产证券化理论研究	第17-18页
2.2 CDO定价相关研究	第18-20页
2.3 Copula函数的相关应用与研究	第20-23页
第三章 PBS定价理论模型框架	第23-32页
3.1 PBS定价理论模型基础介绍	第23-26页
3.2 PBS定价理论模型框架的建立	第26-32页
3.2.1 优先层、中间层定价	第29-31页
3.2.2 次级层部分定价	第31-32页
第四章 数值实现过程	第32-36页
第五章 数值实验结果分析	第36-61页
5.1 支付时间分布的均值对资产价值的影响	第36-43页
5.1.1 无缓冲层的情况	第37-40页
5.1.2 有缓冲层的情况	第40-43页
5.2 支付时间分布的方差对资产价值的影响	第43-46页
5.3 支付时间分布的偏度对资产价值的影响	第46-49页
5.4 支付时间的相关性对资产价值的影响	第49-59页
5.4.1 整体相关性风险分析	第50-54页
5.4.2 各分券相关性风险分析	第54-59页
5.5 本文的不足之处	第59-61页
第六章 结论	第61-63页
参考文献	第63-68页
致谢	第68页