| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景以及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.3 模型构建以及数据处理 | 第14-16页 |
| 1.4 主要贡献 | 第16-17页 |
| 第二章 计量方法 | 第17-28页 |
| 2.1 向量自回归模型 | 第17-20页 |
| 2.1.1 VAR模型的定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 VAR模型的平稳性条件 | 第18-19页 |
| 2.1.3 VAR模型滞后阶数P的选择 | 第19-20页 |
| 2.2 波动率模型 | 第20-23页 |
| 2.3 动态条件相关模型(cDCC) | 第23-24页 |
| 2.4 波动率漂移探测模型 | 第24-28页 |
| 2.4.1 Contrast funtion Cτ,y的设置 | 第25-26页 |
| 2.4.2 惩罚函数 | 第26-28页 |
| 第三章 实证研究 | 第28-48页 |
| 3.1 描述性分析 | 第28-33页 |
| 3.2 模型估计 | 第33-36页 |
| 3.3 波动率聚集探测以及动态联动性分析 | 第36-48页 |
| 第四章 比较分析 | 第48-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |