| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第10页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-21页 |
| 2.1 商品期货与股票的相关性 | 第12-15页 |
| 2.2 Copula及其估计方法 | 第15-18页 |
| 2.3 投资组合的风险度量 | 第18-21页 |
| 第三章 模型概述 | 第21-26页 |
| 3.1 边缘分布模型 | 第21-22页 |
| 3.2 二元Copula模型 | 第22-25页 |
| 3.3 模型估计方法 | 第25-26页 |
| 第四章 数据处理 | 第26-29页 |
| 第五章 实证分析 | 第29-43页 |
| 5.1 边缘分布模型估计 | 第29-31页 |
| 5.2 Copula模型估计 | 第31-38页 |
| 5.3 投资组合风险管理启示 | 第38-43页 |
| 第六章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-51页 |
| 致谢 | 第51页 |