| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和问题提出 | 第8-10页 |
| 1.1.1 保险资金运用情况概述 | 第8-10页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-12页 |
| 第二章 投资组合保险理论介绍及应用情况 | 第12-26页 |
| 2.1 投资组合保险理论发展情况 | 第12-13页 |
| 2.2 投资组合保险理论的分类 | 第13-20页 |
| 2.2.1 静态投资组合保险策略 | 第13-15页 |
| 2.2.1.1 买入持有策略 | 第13页 |
| 2.2.1.2 停损策略 | 第13-14页 |
| 2.2.1.3 欧式保护性卖权策略 | 第14-15页 |
| 2.2.1.4 信托式保护性买权 | 第15页 |
| 2.2.2 动态投资组合保险策略 | 第15-17页 |
| 2.2.2.1 复制性卖权策略 | 第15-16页 |
| 2.2.2.2 固定比例投资组合保险策略(CPPI) | 第16页 |
| 2.2.2.3 时间不变性投资组合保险策略（TIPP） | 第16-17页 |
| 2.2.2.4 固定组合保险策略（CM） | 第17页 |
| 2.2.3 各理论的优缺点 | 第17-20页 |
| 2.2.3.1 欧式保护性卖权策略优缺点 | 第18页 |
| 2.2.3.2 复制性卖权策略优缺点 | 第18-19页 |
| 2.2.3.3 固定比例投资组合保险策略优缺点 | 第19页 |
| 2.2.3.4 时间不变性投资组合保险策略优缺点 | 第19-20页 |
| 2.3 国内外研究与应用状况 | 第20-26页 |
| 2.3.1 投资组合保险理论的特点 | 第20-21页 |
| 2.3.2 国外理论研究情况及发展 | 第21-22页 |
| 2.3.3 国内理论研究情况及发展 | 第22-23页 |
| 2.3.4 国外实际应用情况 | 第23-24页 |
| 2.3.5 国内实际运用情况 | 第24-26页 |
| 第三章 固定比例投资组合保险策略的投资绩效分析 | 第26-35页 |
| 3.1 研究假设 | 第26-27页 |
| 3.1.1 背景介绍 | 第26-27页 |
| 3.1.2 特定公司场景假设 | 第27页 |
| 3.2 研究方案介绍 | 第27-28页 |
| 3.2.1 保费流入 | 第27页 |
| 3.2.2 参数设定 | 第27-28页 |
| 3.2.3 调整原则 | 第28页 |
| 3.2.4 绩效评估指标 | 第28页 |
| 3.3 投资绩效 | 第28-33页 |
| 3.4 不同参数情景下投资业绩比较 | 第33-35页 |
| 第四章 时间不变性投资组合保险策略下的投资绩效分析 | 第35-41页 |
| 4.1 研究方案介绍 | 第35页 |
| 4.2 投资绩效 | 第35-40页 |
| 4.3 不同参数情景下投资业绩比较 | 第40-41页 |
| 第五章 固定组合保险策略下的投资绩效分析 | 第41-45页 |
| 5.1 研究方案介绍 | 第41页 |
| 5.2 投资绩效 | 第41-43页 |
| 5.3 不同参数下的比较 | 第43-45页 |
| 第六章 不同方法下的结果比较 | 第45-51页 |
| 6.1 无保费流入情况下的比较 | 第45-48页 |
| 6.2 有保费情景下比较 | 第48-51页 |
| 第七章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 7.1 本文的主要结论 | 第51-52页 |
| 7.2 存在的问题和进一步研究的展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-58页 |
