中国票据市场运行及定价研究
| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 图目次 | 第14-15页 |
| 表目次 | 第15-16页 |
| 1 引言 | 第16-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第18-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 框架结构与主要内容 | 第19-20页 |
| 1.3.1 框架结构 | 第19页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第19-20页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第20-21页 |
| 1.4.2 不足之处与研究展望 | 第21-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-34页 |
| 2.1 票据市场运行研究综述 | 第22-30页 |
| 2.1.1 对票据市场基础理论的研究 | 第22-23页 |
| 2.1.2 对票据市场发展的研究 | 第23-26页 |
| 2.1.3 对票据市场运行机制的研究 | 第26-30页 |
| 2.2 票据市场利率定价研究综述 | 第30-32页 |
| 2.3 对现有研究的评述 | 第32-34页 |
| 3 中国票据市场利率定价理论基础 | 第34-48页 |
| 3.1 利率决定与结构理论 | 第34-43页 |
| 3.1.1 利率决定理论 | 第34-38页 |
| 3.1.2 利率结构理论 | 第38-43页 |
| 3.2 短期动态利率模型 | 第43-48页 |
| 3.2.1 无套利模型 | 第44-45页 |
| 3.2.2 一般均衡模型 | 第45-48页 |
| 4 国内外票据市场发展及风险比较 | 第48-74页 |
| 4.1 国际票据市场的发展现状 | 第48-56页 |
| 4.1.1 美国票据市场 | 第48-50页 |
| 4.1.2 欧洲票据市场 | 第50-51页 |
| 4.1.3 日本票据市场 | 第51-52页 |
| 4.1.4 英国票据市场 | 第52-55页 |
| 4.1.5 德国票据市场 | 第55-56页 |
| 4.2 中国票据市场的发展现状 | 第56-63页 |
| 4.2.1 中国票据市场发展历程 | 第56-60页 |
| 4.2.2 中国票据市场存在的主要问题 | 第60-63页 |
| 4.3 国内外票据市场现状比较及启示 | 第63-66页 |
| 4.3.1 推动票据市场要素建设 | 第64页 |
| 4.3.2 实现票据市场的货币政策功能 | 第64-65页 |
| 4.3.3 加强票据市场网络建设 | 第65页 |
| 4.3.4 创造金融开放条件 | 第65-66页 |
| 4.3.5 建立货币市场基金 | 第66页 |
| 4.4 国内外票据市场风险比较 | 第66-74页 |
| 4.4.1 美国票据市场的风险研究 | 第67-69页 |
| 4.4.2 中国票据市场的风险研究 | 第69-71页 |
| 4.4.3 中美票据市场的风险比较及启示 | 第71-74页 |
| 5 中国票据市场运行机制研究 | 第74-89页 |
| 5.1 中国票据市场构成要素及结构层次 | 第74-82页 |
| 5.1.1 中国票据市场的构成要素分析 | 第74-80页 |
| 5.1.2 中国票据市场的结构层次 | 第80-82页 |
| 5.2 中国票据市场承兑制度 | 第82-83页 |
| 5.2.1 承兑方式 | 第82页 |
| 5.2.2 承兑种类 | 第82页 |
| 5.2.3 承兑费率 | 第82-83页 |
| 5.3 中国票据市场流通机制 | 第83-84页 |
| 5.3.1 流通方式 | 第83页 |
| 5.3.2 贴现利率与转贴现利率 | 第83-84页 |
| 5.4 中国票据市场再贴现机制 | 第84-87页 |
| 5.4.1 再贴现的功能 | 第84页 |
| 5.4.2 再贴现利率 | 第84-86页 |
| 5.4.3 再贴现方式 | 第86-87页 |
| 5.5 关于中国票据市场运行机制的思考 | 第87-89页 |
| 5.5.1 票据市场交易机制设计 | 第87页 |
| 5.5.2 融资性票据设计 | 第87-88页 |
| 5.5.3 再贴现利率机制调整 | 第88-89页 |
| 6 中国票据市场利率定价的实证分析 | 第89-112页 |
| 6.1 中国票据市场利率形成机制分析 | 第89-95页 |
| 6.1.1 中国票据市场的利率体系 | 第89-91页 |
| 6.1.2 票据利率的影响因素 | 第91-94页 |
| 6.1.3 现有的利率定价模式 | 第94-95页 |
| 6.2 中国票据贴现利率实证分析 | 第95-103页 |
| 6.2.1 样本选择 | 第95-97页 |
| 6.2.2 模型分析与处理 | 第97-103页 |
| 6.3 中国票据转贴现利率实证分析 | 第103-108页 |
| 6.3.1 样本选择 | 第103-104页 |
| 6.3.2 模型分析与处理 | 第104-108页 |
| 6.4 短期动态利率模型的数值模拟分析 | 第108-112页 |
| 7 结论及后续研究设想 | 第112-115页 |
| 7.1 结论 | 第112-114页 |
| 7.2 后续研究设想 | 第114-115页 |
| 参考文献 | 第115-122页 |
| 附录 | 第122-126页 |
| 攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录 | 第126-127页 |
| 后记 | 第127-128页 |
| 附件 | 第128-130页 |
