我国银行不良贷款率宏观影响因素的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究内容及论文框架 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2 银行不良贷款的相关理论 | 第12-17页 |
| 2.1 银行不良贷款的概念界定及其分类 | 第12-13页 |
| 2.1.1 银行不良贷款的概念界定 | 第12页 |
| 2.1.2 我国关于不良贷款的分类方法 | 第12-13页 |
| 2.2 不良贷款形成的相关理论基础 | 第13-16页 |
| 2.2.1 金融脆弱性理论 | 第13-15页 |
| 2.2.2 信用论 | 第15页 |
| 2.2.3 银行行为理论 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 3 我国不良贷款现状及其产生因素分析 | 第17-25页 |
| 3.1 商业银行不良贷款现状 | 第17-19页 |
| 3.2 商业银行不良贷款产生根源 | 第19-21页 |
| 3.2.1 宏观因素方面 | 第19-20页 |
| 3.2.2 银行（贷款人）方面 | 第20页 |
| 3.2.3 企业（借款人）方面 | 第20-21页 |
| 3.3 宏观因素与不良贷款的相互影响 | 第21-23页 |
| 3.3.1 宏观因素对不良贷款的影响 | 第21-22页 |
| 3.3.2 不良贷款的通货膨胀效应 | 第22-23页 |
| 3.3.3 不良贷款的其他经济效应 | 第23页 |
| 3.4 本章小结 | 第23-25页 |
| 4 不良贷款宏观影响因素的实证分析 | 第25-41页 |
| 4.1 模型变量及数据预处理 | 第25-26页 |
| 4.1.1 变量的选取及数据来源 | 第25-26页 |
| 4.1.2 变量的数据处理方法 | 第26页 |
| 4.2 经典计量模型分析 | 第26-29页 |
| 4.2.1 数据分析 | 第26页 |
| 4.2.2 时间序列平稳性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.3 回归分析 | 第27-29页 |
| 4.3 VAR 模型的实证分析 | 第29-39页 |
| 4.3.1 VAR 模型的建立 | 第29-33页 |
| 4.3.2 格兰杰因果（Granger）关系检验 | 第33-34页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数及方差分解 | 第35-36页 |
| 4.3.5 VEC 模型的建立 | 第36-38页 |
| 4.3.6 VAR 模型预测效果检验 | 第38-39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-43页 |
| 5.1 本文结论 | 第41-42页 |
| 5.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-51页 |
| A 原始数据 | 第48-49页 |
| B 调整后数据表 | 第49-51页 |
| 详细摘要 | 第51-57页 |
