基于VaR方法的期货市场跨品种套利的风险度量

摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
1. 引言	第10-15页
·研究背景	第10-11页
·国内外研究成果	第11-15页
·关于期货市场及价格特征的研究成果	第11-12页
·金融资产风险度量的相关研究	第12-13页
·研究思路及主要方法	第13-15页
2. 跨品种套利发展	第15-21页
·期货跨品种套利的定义	第15-16页
·跨品种套利交易优点	第16-18页
·套利交易的不足	第18-19页
·中国期货市场套利交易的发展	第19-21页
3. 期货市场市场风险及度量方法	第21-34页
·跨品种套利的风险类型	第21-24页
·期货市场上价格风险的主要因素	第24-28页
·期货市场风险度量方法	第28-34页
·灵敏度度量法	第28-31页
·VaR方法	第31-33页
·用价差收益率计算套利组合VaR	第33-34页
4. VAR风险度量模型的建立	第34-39页
·GARCH模型回顾	第34-37页
·ARCH模型	第34-35页
·GARCH模型	第35-37页
·基于GARCH族模型的VAR计算方法	第37-39页
5. 大豆和豆粕价差套利的VAR度量实证研究	第39-52页
·数据的处理	第39-40页
·市场有效性检验	第40-42页
·大豆和豆粕价格之间的相关性分析	第42-43页
·大豆和豆粕的价差	第43-47页
·GARCH和GARCH模型参数估计	第47-48页
·最优模型检验	第48-50页
·实证结果分析	第50-52页
6. 总结与展望	第52-54页
致谢	第54-55页
参考文献	第55-57页