| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 导论 | 第11-18页 |
| ·概述 | 第11-13页 |
| ·论文研究的主题及其意义 | 第13-14页 |
| ·论文的研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的主要内容和思路 | 第15-16页 |
| ·本文研究的思路 | 第15页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-25页 |
| ·期货市场的有效性研究综述 | 第19-20页 |
| ·商品期货市场跨品种套利研究综述 | 第20-22页 |
| ·商品期货套利交易风险研究综述 | 第22-25页 |
| 3. 商品期货跨品种套利的基本理论 | 第25-39页 |
| ·跨品种套利的理论基础 | 第25-27页 |
| ·跨品种套利的定义及特征 | 第25-26页 |
| ·跨品种套利的基本条件 | 第26-27页 |
| ·跨品种套利的操作原则和操作模式 | 第27-30页 |
| ·跨品种套利的操作原则 | 第28-29页 |
| ·跨品种套利的操作模式 | 第29-30页 |
| ·跨品种套利的具体操作方法 | 第30-35页 |
| ·相关商品间的套利 | 第31页 |
| ·原材料与制成品间的套利 | 第31-32页 |
| ·实例解析 | 第32-35页 |
| ·跨品种套利的主要风险 | 第35-39页 |
| ·跨品种套利组合的选择风险 | 第35-36页 |
| ·价差风险 | 第36-39页 |
| 4. 商品期货跨品种套利的风险度量模型 | 第39-48页 |
| ·VAR风险价值模型 | 第39-43页 |
| ·VAR的定义 | 第40-41页 |
| ·VAR的参数选择 | 第41-43页 |
| ·VAR的计算方法 | 第43-45页 |
| ·历史模拟法在度量跨品种套利风险中的应用 | 第45-48页 |
| 5. 商品期货跨品种套利风险的实证研究 | 第48-63页 |
| ·选取上海期货交易所铜/铝套利的基础 | 第48-52页 |
| ·铜与铝的重要性和相互替代性 | 第49-50页 |
| ·铜与铝期货的相对成熟性和活跃性 | 第50-52页 |
| ·铜/铝期货价差的波动性 | 第52页 |
| ·历史上铜/铝套利的机会分析 | 第52-55页 |
| ·历史模拟法下铜/铝套利的VAR值 | 第55-60页 |
| ·基于头寸价值铜/铝套利及铜与铝单边交易的VAR值 | 第56-58页 |
| ·基于保证金铜/铝套利的VAR值 | 第58-60页 |
| ·实证结论 | 第60-61页 |
| ·基于历史模拟法下铜/铝套利VAR的局限 | 第61-63页 |
| 6. 商品期货跨品种套利风险应对措施及方法 | 第63-67页 |
| ·投资者规避跨品种套利交易风险的措施和方法 | 第63-65页 |
| ·期货公司规避跨品种套利风险的方法和措施 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-83页 |
| 后记 | 第83-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |