| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-22页 |
| ·研究背景 | 第13-17页 |
| ·研究意义 | 第17-18页 |
| ·理论意义 | 第17-18页 |
| ·现实意义 | 第18页 |
| ·研究框架与方法 | 第18-19页 |
| ·研究框架 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·文献综述 | 第19-22页 |
| 2. 结构性理财产品定义及分类 | 第22-33页 |
| ·结构性理财产品的定义 | 第22-23页 |
| ·结构性理财产品的分类 | 第23-33页 |
| ·按投资币种分类 | 第23-24页 |
| ·按挂钩标的资产分类 | 第24-29页 |
| ·按收益率类型分类 | 第29-33页 |
| 3. 股票挂钩型结构性理财产品定价原理 | 第33-40页 |
| ·债券定价的基本方法 | 第33-34页 |
| ·期权定价的基本方法 | 第34-40页 |
| ·Black—Scholes模型 | 第34-36页 |
| ·二叉树模型 | 第36-38页 |
| ·Monte—Carlo模拟法 | 第38-40页 |
| 4. 股票挂钩型结构性理财产品定价实证分析——以光大银行"同升十五号"为例 | 第40-50页 |
| ·"同升十五号"人民币A股关联结构性理财产品基本信息 | 第40-42页 |
| ·产品分析 | 第42-47页 |
| ·选取原因 | 第42页 |
| ·数据描述 | 第42-47页 |
| ·产品定价 | 第47-50页 |
| 5. 我国结构性理财产品的发展思路 | 第50-67页 |
| ·我国结构性理财产品的发展状况 | 第50-55页 |
| ·银行在结构性理财业务中面临的风险 | 第55-57页 |
| ·市场风险 | 第55页 |
| ·信用风险 | 第55-56页 |
| ·操作风险 | 第56-57页 |
| ·信誉风险 | 第57页 |
| ·我国商业银行开展结构性理财产品业务存在的问题及原因分析 | 第57-61页 |
| ·产品设计有待完善,同质化问题严重 | 第57-58页 |
| ·产品信息披露不完全,透明度不高 | 第58页 |
| ·商业银行在国际市场上资金运用能力不足 | 第58-59页 |
| ·国内商业银行自身内控建设及风险管理能力相对较弱 | 第59-60页 |
| ·商业银行理财服务意识有待提升 | 第60页 |
| ·投资者对银行理财产品的定位错误,专业知识欠缺 | 第60-61页 |
| ·促进我国商业银行结构性理财产品发展的思路与政策建议 | 第61-67页 |
| ·提高金融衍生产品的核心竞争力 | 第61-62页 |
| ·开发个性化产品,满足投资者层次化需求 | 第62页 |
| ·增强国内商业银行对衍生产品的风险控制能力 | 第62-64页 |
| ·建立金融衍生产品交易和风险管理核心团队,提升综合理财服务水平 | 第64-65页 |
| ·强化规范管理,重视信息披露 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71-72页 |
