基于CVaR的我国企业外汇风险管理研究
| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 外汇风险识别相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 外汇风险度量相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.3 外汇风险规避相关研究 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第18-19页 |
| 1.5 研究创新 | 第19-20页 |
| 2 企业外汇风险及其管理现状 | 第20-26页 |
| 2.1 我国对外贸易发展情况 | 第20-22页 |
| 2.2 近年来主要货币汇率走势分析 | 第22-24页 |
| 2.3 我国企业外汇管理的现状分析 | 第24-26页 |
| 3 企业外汇风险管理系统的研究 | 第26-33页 |
| 3.1 外汇风险及其构成要素 | 第26-27页 |
| 3.1.1 外汇风险及其分类 | 第26-27页 |
| 3.1.2 外汇风险构成要素 | 第27页 |
| 3.2 外汇风险管理原则和程序 | 第27-29页 |
| 3.2.1 外汇风险管理原则 | 第27-28页 |
| 3.2.2 外汇风险管理程序 | 第28-29页 |
| 3.3 外汇风险管理系统及其构成要素 | 第29-33页 |
| 3.3.1 外汇风险管理系统的意义 | 第30页 |
| 3.3.2 外汇风险管理系统的构成要素 | 第30-32页 |
| 3.3.3 各构成要素之间的相互关系 | 第32-33页 |
| 4 企业外汇风险度量 | 第33-42页 |
| 4.1 风险度量方法简析 | 第33-34页 |
| 4.2 CVaR方法 | 第34-35页 |
| 4.3 基于均值-CVaR外汇组合模型 | 第35-37页 |
| 4.4 算例分析 | 第37-42页 |
| 4.4.1 样本数据选择及处理 | 第37-39页 |
| 4.4.2 数据计算及分析 | 第39-42页 |
| 5 企业外汇风险规避研究 | 第42-50页 |
| 5.1 外汇风险规避战略及策略简析 | 第42-44页 |
| 5.1.1 外汇风险规避战略简析 | 第42-44页 |
| 5.1.2 外汇风险规避策略简析 | 第44页 |
| 5.2 外汇风险规避效果分析 | 第44-48页 |
| 5.2.1 数值分析 | 第44-46页 |
| 5.2.2 规避案例 | 第46-48页 |
| 5.3 企业规避外汇风险的建议 | 第48-50页 |
| 6 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 作者简历 | 第57页 |
