| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 论文结构 | 第14-16页 |
| 2 基本概念与基本理论 | 第16-22页 |
| 2.1 基本概念 | 第16-17页 |
| 2.1.1 金融市场 | 第16-17页 |
| 2.1.2 CEV模型 | 第17页 |
| 2.1.3 OU模型 | 第17页 |
| 2.2 基本理论 | 第17-22页 |
| 2.2.1 效用理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 博弈理论 | 第18-20页 |
| 2.2.3 动态规划原理(HJB方程) | 第20-22页 |
| 3 博弈理论在金融市场上的应用 | 第22-52页 |
| 3.1 CEV模型下的最优投资组合博弈 | 第22-38页 |
| 3.1.1 数学模型 | 第22-26页 |
| 3.1.2 最优投资组合及相应的财富过程 | 第26-35页 |
| 3.1.2.1 幂效用下的零和博弈 | 第26-33页 |
| 3.1.2.2 对数效用下的零和博弈 | 第33-35页 |
| 3.1.3 数值解及其背后的经济含义和分析 | 第35-38页 |
| 3.2 OU模型下的最优投资组合博弈 | 第38-52页 |
| 3.2.1 模型的建立及问题构造 | 第38-43页 |
| 3.2.2 最优投资组合及相应的财富过程 | 第43-52页 |
| 3.2.2.1 幂效用下的零和博弈 | 第43-50页 |
| 3.2.2.2 对数效用下的零和博弈 | 第50-52页 |
| 4 博弈理论在石油市场上的应用 | 第52-62页 |
| 4.1 以效用为目标的两家石油开采公司的博弈问题 | 第52-58页 |
| 4.1.1 数学模型 | 第53页 |
| 4.1.2 非合作情形下的动态博弈 | 第53-55页 |
| 4.1.3 合作情形下的动态博弈 | 第55-56页 |
| 4.1.4 主从博弈 | 第56-58页 |
| 4.2 两家寡头石油公司之间竞争的博弈 | 第58-62页 |
| 4.2.1 数学模型 | 第58-59页 |
| 4.2.2 非合作情形下的动态博弈问题 | 第59-60页 |
| 4.2.2.1 对称企业的情形 | 第60页 |
| 4.2.2.2 非对称企业的情形 | 第60页 |
| 4.2.3 合作情形下的动态博弈 | 第60-62页 |
| 5 石油公司上市后的在险价值及规避 | 第62-72页 |
| 5.1 数学模型 | 第62-64页 |
| 5.2 在险收益值(EaR_k)及在险资本值(CaR_k) | 第64-65页 |
| 5.3 最优投资 | 第65-72页 |
| 5.3.1 在CaR_k限制下的最优投资组合选择 | 第65-66页 |
| 5.3.2 EaR_k限制下的最优投资组合选择 | 第66-68页 |
| 5.3.3 均值—CaR_k的最优解 | 第68-69页 |
| 5.3.4 均值—EaR_k的最优解 | 第69-72页 |
| 6 总结与展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第79页 |