| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 一、研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| （一） 研究背景 | 第10-11页 |
| （二） 研究意义 | 第11-12页 |
| 二、研究方法和研究内容 | 第12-14页 |
| （一） 研究方法 | 第12页 |
| （二） 研究内容 | 第12-14页 |
| 三、相关研究综述 | 第14-16页 |
| （一） 国内外关于交易系统的研究 | 第14-15页 |
| （二） 国内外关于止损策略的研究 | 第15-16页 |
| 四、论文的创新点和不足之处 | 第16-18页 |
| （一） 本文的创新点 | 第16页 |
| （二） 本文的不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-26页 |
| 一、交易系统的概述和应用 | 第18-20页 |
| 二、Donchian Chennel交易系统 | 第20-22页 |
| （一） Donchian Chennel交易系统简介 | 第20-21页 |
| （二） Donchian Chennel交易系统的构成 | 第21-22页 |
| 三、技术分析相关理论 | 第22-26页 |
| （一） 假突破现象 | 第22-23页 |
| （二） 过滤器法则 | 第23-24页 |
| （三） 市场状态的分类 | 第24-26页 |
| 第三章 跨周期Donchian Chennel交易系统的构建 | 第26-32页 |
| 一、原版Donchian Chennel交易系统的缺陷 | 第26-28页 |
| 二、给系统加入时间过滤器的测试 | 第28-30页 |
| 三、跨周期Donchian Chennel的构建 | 第30-32页 |
| 第四章 加入止损策略的跨周期Donchian Chennel交易系统 | 第32-40页 |
| 一、止损策略的分类 | 第32页 |
| 二、加入止损策略模型的跨周期Donchian Chennel交易系统 | 第32-40页 |
| （一） 隐含止损策略模型 | 第32-33页 |
| （二） 固定风险止损策略模型 | 第33-35页 |
| （三） 固定波动幅度止损策略模型 | 第35-36页 |
| （四） 跟踪止损策略 | 第36-40页 |
| 第五章 加入止损模型的交易系统的跨市场测试 | 第40-52页 |
| 一、测试前的准备 | 第40-41页 |
| 二、对农产品期货品种的测试—以白糖为例 | 第41-44页 |
| （一） 白糖（SR）指数连续合约的历史回测 | 第41-44页 |
| 三、对化工品期货品种的测试—以PTA为例 | 第44-47页 |
| （一） PTA指数连续合约的历史回测 | 第44-47页 |
| 四、对贵金属期货品种的测试—以铜为例 | 第47-49页 |
| （一） 铜（CU）指数期货连续合约的历史回测 | 第47-49页 |
| 五、结论及分析 | 第49-52页 |
| 第六章 不同市场状态下的进一步测试 | 第52-56页 |
| 一、市场状态的类型—以铜（CU）期货为例 | 第52-53页 |
| 二、基于不同市场状态下的测试 | 第53-56页 |
| 第七章 结论和建议 | 第56-58页 |
| 一、研究结论 | 第56-57页 |
| 二、止损模型的使用建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
