基于alpha的量化投资组合策略研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与内容 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.2.3 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3 本研究的拟创新点与不足 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本研究的拟创新点 | 第13页 |
| 1.3.2 本研究的不足 | 第13-15页 |
| 第二章 国内外研究综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第16-19页 |
| 第三章 相关理论概述 | 第19-25页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第19-20页 |
| 3.2 alpha收益 | 第20-21页 |
| 3.3 多因子模型 | 第21-23页 |
| 3.4 套期保值模型 | 第23-25页 |
| 第四章 量化投资模型的实证研究 | 第25-42页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第25-27页 |
| 4.1.1 样本的选取与处理 | 第25页 |
| 4.1.2 时间段的选取 | 第25-26页 |
| 4.1.3 收益率选取与处理 | 第26页 |
| 4.1.4 持仓时间的选取 | 第26-27页 |
| 4.2 备选因子的处理 | 第27-33页 |
| 4.2.1 备选因子的选取 | 第27-29页 |
| 4.2.2 备选因子的有效性检验 | 第29-32页 |
| 4.2.3 有效但冗余因子的剔除 | 第32-33页 |
| 4.3 量化投资模型的建立 | 第33-37页 |
| 4.3.1 因子得分排序 | 第33页 |
| 4.3.2 组合股票个数的选择 | 第33-36页 |
| 4.3.3 构建量化投资模型 | 第36-37页 |
| 4.4 量化投资模型的评价 | 第37-42页 |
| 4.4.1 模型收益率的评价 | 第39页 |
| 4.4.2 模型风险的评价 | 第39-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 结论 | 第42-43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
