| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0.引言 | 第11-22页 |
| 0.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 0.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第15-18页 |
| 0.2.3 文献综述评述 | 第18页 |
| 0.3 研究内容、方法与技术路线 | 第18-20页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 0.3.3 技术路线 | 第20页 |
| 0.4 创新点与不足 | 第20-22页 |
| 0.4.1 创新点 | 第20-21页 |
| 0.4.2 不足之处 | 第21-22页 |
| 1. 股票市场行业波动的理论基础 | 第22-39页 |
| 1.1 有效市场理论 | 第22-23页 |
| 1.1.1 弱式有效市场假说 | 第23页 |
| 1.1.2 半强式有效市场假说 | 第23页 |
| 1.1.3 强式有效市场假说 | 第23页 |
| 1.2 行业波动的内涵与机理分析 | 第23-27页 |
| 1.2.1 行业波动内涵 | 第23-24页 |
| 1.2.2 行业波动的机理分析 | 第24-27页 |
| 1.3 中国股票市场行业波动的影响因素 | 第27-31页 |
| 1.3.1 宏观经济因素 | 第27-29页 |
| 1.3.2 微观经济因素 | 第29-30页 |
| 1.3.3 股票市场因素 | 第30-31页 |
| 1.4 行业波动的统计方法介绍 | 第31-38页 |
| 1.4.1 ARCH模型 | 第31-32页 |
| 1.4.2 GARCH模型 | 第32-33页 |
| 1.4.3 MGARCH模型 | 第33-37页 |
| 1.4.4 格兰杰因果检验 | 第37-38页 |
| 1.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 2. 中国股票市场行业波动特征分析 | 第39-47页 |
| 2.1 行业分类标准及样本选取 | 第39-41页 |
| 2.1.1 行业分类标准 | 第39-40页 |
| 2.1.2 本文行业样本选取 | 第40-41页 |
| 2.2 中国股票市场行业波动的整体特征 | 第41-44页 |
| 2.2.1 股票市场行业波动总体特征 | 第41-43页 |
| 2.2.2 股票市场行业波动的统计性特征 | 第43-44页 |
| 2.3 中国股票市场各行业波动的具体特征 | 第44-46页 |
| 2.3.1 第一产业股票波动的特征 | 第44-45页 |
| 2.3.2 第二、三产业股票波动的特征 | 第45-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 3. 中国股票市场行业间波动的实证分析 | 第47-58页 |
| 3.1 数据处理与基本统计量描述 | 第47-50页 |
| 3.1.1 数据处理 | 第47-48页 |
| 3.1.2 基本统计量描述 | 第48-50页 |
| 3.2 股票市场行业间波动的实证检验 | 第50-54页 |
| 3.2.1 变量平稳性检验 | 第50页 |
| 3.2.2 变量相关性分析 | 第50-52页 |
| 3.2.3 格兰杰检验 | 第52-54页 |
| 3.3 脉冲响应分析 | 第54-57页 |
| 3.3.1 农林渔牧业的脉冲响应函数 | 第54-55页 |
| 3.3.2 制造业的脉冲响应函数 | 第55-56页 |
| 3.3.3 房地产业的脉冲响应函数 | 第56页 |
| 3.3.4 金融服务业的脉冲响应函数 | 第56-57页 |
| 3.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 4. 基于DCC-MGARCH模型行业间波动动态关系的实证检验 | 第58-64页 |
| 4.1 ARCH效应和序列相关性检验 | 第58-59页 |
| 4.2 DCC-M-GARCH模型建立及动态相关性分析 | 第59-62页 |
| 4.2.1 DCC-M-GARCH模型建立 | 第59-61页 |
| 4.2.2 动态相关性分析 | 第61-62页 |
| 4.3 行业间波动动态关系的实证结果分析 | 第62-63页 |
| 4.4 本章小结 | 第63-64页 |
| 5. 结论与建议 | 第64-68页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 建议 | 第65-68页 |
| 5.2.1 把握周期性波动 | 第65页 |
| 5.2.2 树立正确的风险态度 | 第65-66页 |
| 5.2.3 选择专业的基金管理公司 | 第66页 |
| 5.2.4 适时选择基金转换业务 | 第66-68页 |
| 6. 展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
| 个人简历 | 第73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73页 |