| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第15-22页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第15-18页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第18-20页 |
| 1.3 主要创新点 | 第20-22页 |
| 2 相关文献回顾与理论基础 | 第22-33页 |
| 2.1 文献回顾 | 第22-27页 |
| 2.1.1 油价波动对各国家地区经济影响 | 第22-23页 |
| 2.1.2 油价波动对宏观经济影响途径 | 第23-24页 |
| 2.1.3 多重分形角度油价波动对股市影响的研究 | 第24-25页 |
| 2.1.4 动态随机一般均衡相关文献研究 | 第25-27页 |
| 2.2 理论基础 | 第27-31页 |
| 2.2.1 分形市场理论 | 第27-28页 |
| 2.2.2 动态随机一般均衡理论 | 第28-31页 |
| 2.3 本章小结 | 第31-33页 |
| 3 多重分形模型与DSGE模型的方法论 | 第33-44页 |
| 3.1 多重分形模型 | 第33-37页 |
| 3.1.1 MF-DFA模型 | 第34-35页 |
| 3.1.2 MF-DCCA模型 | 第35-37页 |
| 3.2 DSGE模型 | 第37-44页 |
| 3.2.1 非线性DSGE模型的线性化方法 | 第37-38页 |
| 3.2.2 DSGE模型的求解方法 | 第38-41页 |
| 3.2.3 DSGE模型的参数确定方法 | 第41-44页 |
| 4 考虑油价波动的中国产业波动的复杂性研究:基于MF-DFA模型 | 第44-54页 |
| 4.1 引言 | 第44-45页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第45-46页 |
| 4.3 股指波动的多重分形特征分析 | 第46-47页 |
| 4.4 股指波动多重分形特征的来源分析 | 第47-50页 |
| 4.5 股指波动率的多重分形分析 | 第50-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 5 油价波动对中国产业高频日波动的影响:基于MF-DCCA模型 | 第54-68页 |
| 5.1 引言 | 第54页 |
| 5.2 数据的选取与处理 | 第54-57页 |
| 5.3 油价波动与中国产业波动的交叉相关性检验 | 第57-59页 |
| 5.4 油价波动与板块指数的多重分形去趋势交叉相关分析(MF-DCCA) | 第59-63页 |
| 5.5 多重分形角度的VAR模型分析 | 第63-66页 |
| 5.6 本章小结 | 第66-68页 |
| 6 油价冲击对中国宏观经济周期性波动的影响:基于新古典主义DSGE模型 | 第68-80页 |
| 6.1 引言 | 第68-69页 |
| 6.2 DSGE模型设定 | 第69-72页 |
| 6.2.1 消费者行为 | 第69-70页 |
| 6.2.2 厂商行为 | 第70-71页 |
| 6.2.3 政府部门行为 | 第71-72页 |
| 6.3 对数线性化模型: | 第72-73页 |
| 6.4 参数校准 | 第73-75页 |
| 6.5 DSGE模型模拟结果分析 | 第75-78页 |
| 6.6 本章小结 | 第78-80页 |
| 7 油价冲击对中国宏观经济周期性波动的影响:基于新凯恩斯主义DSGE模型 | 第80-111页 |
| 7.1 引言 | 第80页 |
| 7.2 DSGE模型设定 | 第80-86页 |
| 7.2.1 消费者行为 | 第80-83页 |
| 7.2.2 最终品与中间品厂商行为 | 第83-85页 |
| 7.2.3 政府部门行为 | 第85-86页 |
| 7.3 对数线性化 | 第86-89页 |
| 7.4 参数的校准与贝叶斯估计 | 第89-96页 |
| 7.5 DSGE模拟结果分析 | 第96-108页 |
| 7.5.1 预测误差方差分解分析 | 第96-98页 |
| 7.5.2 历史方差分解分析 | 第98-100页 |
| 7.5.3 脉冲响应分析 | 第100-108页 |
| 7.6 本章小结 | 第108-111页 |
| 8 结论、政策建议与展望 | 第111-115页 |
| 8.1 结论 | 第111-113页 |
| 8.2 政策建议 | 第113-114页 |
| 8.3 展望 | 第114-115页 |
| 致谢 | 第115-116页 |
| 参考文献 | 第116-122页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表或录用的论文情况 | 第122页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参加的导师的主要课题情况 | 第122-123页 |
