| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 一、 论文研究背景 | 第10-12页 |
| 二、 论文研究意义及创新之处 | 第12-13页 |
| 第二节 国内外研究现状综述 | 第13-15页 |
| 一、 人民币汇率与外汇储备关系综述 | 第13-14页 |
| 二、 人民币汇率波动特征综述 | 第14-15页 |
| 第三节 研究内容和论文结构 | 第15-18页 |
| 第二章 我国外汇储备资产的现状分析 | 第18-31页 |
| 第一节 外汇储备的定义及功能 | 第18-20页 |
| 一、 外汇储备资产的定义 | 第18-19页 |
| 二、 外汇储备资产的传统功能 | 第19-20页 |
| 第二节 我国外汇储备资产的发展现状 | 第20-31页 |
| 一、 我国外汇储备资产的规模 | 第20-24页 |
| 二、 我国外汇储备资产的结构 | 第24-27页 |
| 三、 我国外汇储备资产的经营管理模式 | 第27-29页 |
| 四、 我国外汇储备资产的作用 | 第29-31页 |
| 第三章 我国外汇储备的汇率风险分析 | 第31-44页 |
| 第一节 人民币汇率波动对我国外贸顺差的影响 | 第31-34页 |
| 一、 我国对外贸易差额现状 | 第31-32页 |
| 二、 人民币汇率波动对我国对外贸易的影响分析 | 第32-34页 |
| 第二节 人民币汇率波动对外商对华直接投资的影响 | 第34-38页 |
| 一、 外商对华直接投资现状 | 第34-36页 |
| 二、 人民币汇率波动对 FDI 净流入的影响分析 | 第36-38页 |
| 第三节 格兰杰因果关系检验 | 第38-44页 |
| 一、 理论准备 | 第38-39页 |
| 二、 实证检验 | 第39-44页 |
| 第四章 VaR 理论及其在风险管理中的应用 | 第44-59页 |
| 第一节 VAR 的定义及其应用成果 | 第44-45页 |
| 一、 VaR 的定义 | 第44页 |
| 二、 VaR 的应用成果 | 第44-45页 |
| 第二节 VAR 的计算方法分析 | 第45-57页 |
| 一、 波动率模型介绍 | 第46-49页 |
| 二、 拟合资产收益分布的几种常见分布 | 第49-51页 |
| 三、 VaR 的几种主要计算方法 | 第51-57页 |
| 第三节 VAR 在测度我国外汇储备资产汇率风险的可行性分析 | 第57-59页 |
| 第五章 实证研究 | 第59-79页 |
| 第一节 样本数据的选取及其处理 | 第59-66页 |
| 一、 样本数据对数收益率的计算 | 第59-61页 |
| 二、 描述性统计特征 | 第61-63页 |
| 三、 平稳性检验 | 第63-64页 |
| 四、 自相关性检验 | 第64-66页 |
| 第二节 GARCH 族模型的建立 | 第66-72页 |
| 一、 人民币兑美元建模分析 | 第67-69页 |
| 二、 人民币兑港元建模分析 | 第69-72页 |
| 第三节 人民币汇率 VAR 值的计算结果分析 | 第72-77页 |
| 一、 人民币兑美元汇率 VaR 值计算结果分析 | 第72-75页 |
| 二、 人民币兑港元汇率 VaR 值计算结果分析 | 第75-77页 |
| 第四节 后验测试分析 | 第77-79页 |
| 第六章 总结与展望 | 第79-83页 |
| 第一节 我国外汇储备资产汇率风险的应对举措 | 第79-80页 |
| 一、 加速推进现行外汇管理体制的改革 | 第79页 |
| 二、 加速推动储备资产转化为国家战略资源储备 | 第79-80页 |
| 三、 合理利用国际金融衍生品市场来规避汇率风险 | 第80页 |
| 第二节 本文研究工作所取得的成果 | 第80-81页 |
| 第三节 论文不足之处和需完善的方面 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-85页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第85-86页 |
| 致谢 | 第86页 |