| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第11-12页 |
| 1.4 创新点 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 基础概述 | 第13-17页 |
| 2.1.1 股票价格指数 | 第13页 |
| 2.1.2 股指期货 | 第13-15页 |
| 2.1.3 套期保值理论 | 第15-17页 |
| 2.2 国外研究情况 | 第17-19页 |
| 2.3 国内研究情况 | 第19-21页 |
| 2.4 文献述评 | 第21-22页 |
| 3 股指期货套期保值理论分析与模型构建 | 第22-32页 |
| 3.1 理论分析 | 第22-23页 |
| 3.1.1 最优套期保值比率的含义 | 第22页 |
| 3.1.2 最优套期保值比率的推导 | 第22-23页 |
| 3.2 模型构建 | 第23-30页 |
| 3.2.1 简单最小二乘回归模型(OLS) | 第23-24页 |
| 3.2.2 双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第24页 |
| 3.2.3 双变量向量误差修正模型(B-ECM) | 第24-25页 |
| 3.2.4 广义条件异方差模型(GARCH) | 第25-26页 |
| 3.2.5 正态分布及正态分布对角BEKK-GARCH模型 | 第26-28页 |
| 3.2.6 t分布及t分布对角BEKK-GARCH模型 | 第28-30页 |
| 3.3 模型评价指标 | 第30-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-50页 |
| 4.1 样本数据的选取与处理 | 第32-35页 |
| 4.1.1 数据的选取和描述性统计量 | 第32-33页 |
| 4.1.2 数据的平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.2 模型实证分析 | 第35-47页 |
| 4.2.1 OLS模型实证 | 第36-37页 |
| 4.2.2 B-VAR模型实证 | 第37-39页 |
| 4.2.3 B-ECM模型实证 | 第39-41页 |
| 4.2.4 GARCH模型实证 | 第41页 |
| 4.2.5 两种正态分布BEKK-GARCH模型实证 | 第41-45页 |
| 4.2.6 两种t分布BEKK-GARCH模型实证 | 第45-47页 |
| 4.3 模型绩效比较 | 第47-50页 |
| 5 结论和展望 | 第50-54页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 监管建议 | 第50-51页 |
| 5.2.2 投资建议 | 第51-52页 |
| 5.3 本文的不足之处和后续研究方向 | 第52-54页 |
| 5.3.1 论文的不足之处 | 第52页 |
| 5.3.2 后续研究方向 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
