| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 上证50 ETF的发展现状 | 第11-13页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国内相关文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国外相关文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 本文的研究内容与结构 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新 | 第17-19页 |
| 2 两类经典模型的简单介绍 | 第19-32页 |
| 2.1 经典波动模型研究 | 第19-25页 |
| 2.1.1 已实现波动率模型 | 第19页 |
| 2.1.2 赋权已实现波动率 | 第19-20页 |
| 2.1.3 赋权已实现波动与最优频率选择 | 第20-22页 |
| 2.1.4 经典波动模型的实证分析 | 第22-24页 |
| 2.1.5 本节小结 | 第24-25页 |
| 2.2 异质市场假说理论 | 第25-26页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第25页 |
| 2.2.2 异质市场假说 | 第25-26页 |
| 2.3 基于HAR-RV模型对中国期权市场异质性研究 | 第26-31页 |
| 2.3.1 HAR-RV模型和HAR-WRV模型 | 第26-28页 |
| 2.3.2 两类模型的实证分析 | 第28页 |
| 2.3.3 残差项的实证分析 | 第28-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 3 中国期权市场波动的跳跃性的实证研究 | 第32-42页 |
| 3.1 模型的构建 | 第32-34页 |
| 3.1.1 HAR-RV-CJ模型 | 第32-33页 |
| 3.1.2 HAR-WRV-CJ模型 | 第33-34页 |
| 3.2 中国期权市场波动的跳跃性分析 | 第34-39页 |
| 3.2.1 HAR-RV-CJ模型的参数估计 | 第34-36页 |
| 3.2.2 HAR-WRV-CJ模型实证分析 | 第36-39页 |
| 3.3 预测能力比较 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 4 中国期权市场的杠杆效应的实证研究 | 第42-50页 |
| 4.1 LHAR-WRV-CJ模型的构建 | 第42-43页 |
| 4.2 数据的基本分析 | 第43-44页 |
| 4.3 LHAR-WRV-CJ模型的实证分析 | 第44-45页 |
| 4.4 基于实证结果对中国期权市场波动异质性特征的研究 | 第45-49页 |
| 4.4.1 LHAR-WRV-CJ模型的残差项检验 | 第45-46页 |
| 4.4.2 基于LHAR-WRV-CJ模型长记忆性、杠杆效应的异质结构分析 | 第46-48页 |
| 4.4.3 LHAR-WRV-VCJ模型预测能力评价 | 第48-49页 |
| 4.5 本章小结 | 第49-50页 |
| 5 结论 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
